Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики
Механіко-математичний
факультет
prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67
Теперішні та майбутні подіїМинулі подіїШевченківська весна – 2024Сила духу і мотивацій до нових наукових звершень та професійного розвитку – саме такий настрій панував серед учасників XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна – 2024: Математика, статистика, механіка. Методика викладання математики. Прикладна математика, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, системний аналіз», організованої механіко- математичним факультетом та факультетом комп’ютерних наук і кібернетики. Найбільшою гордістю конференції стали її неймовірні учасники – студенти, аспіранти, молоді вчені, школярі із усіх куточків України. Організатори приємно вражені високим рівнем підготовлених тез та виступів – під час 5-ти годинного онлайн-марафону учасники зробили більше 100 змістовних доповідей. На урочистому відкритті конференції із вітальними словами до учасників звернулись:
Дякуємо усім учасникам заходу за справжнє свято науки, яке відбулось в незалежності від надскладних обставин, в яких зараз перебуває Україна. Кожному з нас – перемог і миру. Все буде Україна! Практичні фінансиДеніс Дзекунов, фінансовий аналітик з багаторічним досвідом практичних фінансів у четвер 18 квітня 2024 прочитав лекцію на тему Options market making in practice (Практичні рекомендації з утворення портфелю опціонів). Національний банк України завітав на мех-мат!У середу 10-го квітня 2024 р. відбулася зустріч із представниками Національного банку України на чолі з директором Департаменту інвестування Андрієм Казаком, на якій студентам механіко-математичного факультету розказали про основні функції, задачі та стратегію НБУ, та навіщо йому особливо потрібні математики, статистики і актуарії :) Дякуємо за цікаву дискусію, і до нових зустрічей! Дякуємо професору Облою за прочитаний курс!Ось і завершився осінній курс лекцій "Алгоритмічний трейдинг і створення ринку" для магістрів механіко-математичного факультету професора Яна Облоя з Математичного інституту Оксфордського університету. З подякою виступили проректор з наукової роботи Ганна Толстанова і декан факультету Оксана Безущак, які висловили надію на продовження співпраці. 6-та Балтійсько-скандинавська конференція зі статистики обстежень (BANOCOSS2023)В рамках діяльності Балтійсько-скандинаво-української мережі зі статистики обстежень (https://wiki.helsinki.fi/display/BNU) 21-25 серпня 2023 року в Гельсінкі відбулась 6-та Балтійсько- скандинавська конференція зі статистики обстежень (BANOCOSS2023). В ній взяли активну участь представники кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики: доцент Тетяна Яневич та студентки 2-го року магістратури «Прикладна та теоретична статистика» Іванна Косарєва та Олена Залєська. Учасниці представили свої результати, обмінялись досвідом та отримали заряд та натхнення для нових досягнень в статистиці! Спеціальний випуск Австрійського статистичного журналу за участю науковців університетуОпубліковано спеціальний випуск Австрійського статистичного журналу (Austrian Journal of Statistics), присвячений сучасним досягненням українських учених у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Назва випуску “Recent Trends in Probability and Statistics in Ukraine”. Журнал видається Австрійським статистичним товариством, індексується в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Випуск було підготовлено за ініціативою головного редактора Австрійського статистичного журналу професора Маттіаса Темпла, як прояв солідарності з Україною в цей важкий час, та як висловлення підтримки українським ученим. Організаторами випуску, як запрошені редактори, виступили співробітники університету: доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Маратович Іксанов (завідувач кафедри дослідження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики) та доктор фізико-математичних наук Людмила Михайлівна Сахно (провідний науковий співробітник кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету). Випуск є результатом співпраці двох факультетів, представлених запрошеними редакторами, та головного редактора журналу професора Маттіаса Темпла, Університет прикладних наук і мистецтв Північно-Західної Швейцарії (Prof. Dr. Matthias Templ, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland). Серед іншої підтримки українським ученим, що надається зараз зарубіжними установами та організаціями, ми вважаємо дуже важливим прояв такої унікальної підтримки, як публікація спеціального випуску наукового журналу Austrian Journal of Statistics, присвяченого здобуткам українських науковців. Випуск презентує сучасні дослідження наукової школи з теорії ймовірностей та математичної статистики КНУ. Зокрема, молоді науковці та аспіранти університету мали нагоду публікації своїх результатів. Загалом співаторами статей є 11 співробітників університету, 5 аспірантів та 1 студент-магістр. Випуск також містить статті науковців Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського та Київської школи економіки. Висловлюємо щиру вдячність професору Маттіасу Темплу за його підтримку та організацію цього випуску. Вітаємо із публікацією у випуску співробітників кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики: В.Голомозого, К.Ральченка, Л.Сахно, С.Шкляра, Р.Ямненка, аспірантів Д.Тихоненка та М.Яковлєва, студентку-магістра О.Москанову. Курс "Алгоритмічний трейдинг і створення ринку" для магістрівПрофесор Ян Облой, Математичний інститут Оксфордського університету, в осінньому семестрі прочитає курс лекцій для магістрів Алгоритмічний трейдинг і створення ринку
для студентів магістратури, які спеціалізуються у актуарній та фінансовій математиці, статистиці та математиці. Курс розрахований на 10 академічних годин. Рекомендований для студентів магістратури 2 курсу, що слухатимуть дисципліни «Стохастичні процеси у фінансах і страхуванні» та «Процеси ризику та задачі страхової математики» . Розклад лекцій: Огляд курсу: Бажаючі студенти повинні надіслати прізвища на адресу yuliyamishura@knu.ua не пізніше 12 жовтня, і бути підписаними при вході цим прізвищем. Міжнародний семінар “Stochastic processes with statistical applications and fractional stochastic calculus”На кафедрі відбулося яскраве наукове свято -
міжнародний семінар “Stochastic processes with statistical applications and fractional stochastic calculus”,
присвячений ювілею завідувача кафедри Юлії Степанівни Мішури. Подія відбулася у теплій дружній атмосфері та зібрала разом друзів, колег та учнів Юлії Степанівни: як досвідчених математиків, які мають у своєму арсеналі
солідні наукові здобутки, так і юних дослідників, які тільки починають свій шлях у науці. Вебінар із представниками міжнародної консалтингової компанії DeloitteВ рамках циклу вебінарів для студентів, організованих кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету КНУ, 24 березня 2023 р. відбулась зустріч з компанією великої аудиторської четвірки Deloitte. Щиро дякуємо представникам компанії: Ігорю Черненку, Ірині Жуковській, Анні Білик та Slawomir Latusek за пояснення функцій та основних задач актуарія та ризик-менеджера, а також представлення компанії Deloitte та кар`єрних можливостей. До зустрічі на наступних вебінарах! Виступ із запрошеними доповідями на воркшопі "Nonlocal operators and Markov processes" в м. Бедлево, ПольщаЗавідувач кафедри, професор Юлія Мішура і доктор фіз.-мат. наук, доцент Вікторія Кнопова успішно виступили з запрошеними доповідями на воркшопі "Nonlocal operators and Markov processes", організованому факультетом чистої та прикладної математики Вроцлавського університету "Wroclaw University of Science and Technology" та Інститутом математичної стохастики факультету математики Дрезденського університету "Technical University of Dresden" в м. Бедлево, Польща, 20-24 березня 2023 року. Відзначимо, що між обома згаданими університетами та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка укладено Угоди про співпрацю, чому сприяла плідна співпраця між математиками цих університетів. Лекція «Методи сучасної бізнес-аналітики»На запрошення Департаменту освіти і науки м. Києва та Київської Малої академії наук учнівської молоді 15 березня 2023 р. доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, канд. фіз.-мат. наук Володимир Зубченко прочитав лекцію «Методи сучасної бізнес-аналітики». Під час двогодинного ефіру говорили про статистику, дескриптивні методи в аналітиці, машинне навчання та data science. Учасники дізнались, які знання та вміння створюють конкурентну перевагу для роботи в сфері банкінгу, страхування, фінансів, ризик-менеджменту, продуктової аналітики. Дізнались про приклади використання технологій, заснованих на big data та штучному інтелекті. Відчули безцінність математичного та статистичного підґрунтя для побудови ефективних моделей в різноманітних сферах практичного використання аналітики даних. Курс лекцій “Машинне навчання у фінансах”Проф. Josef Teichmann (Джозеф Тайхман), університет ETH Zurich щопонеділка впродовж 03.10.2022 – 14.11.2022 читав курс «Машинне навчання у фінансах». Курс містить дев’ять лекцій, кожна з яких супроводжувалася демонстрацією у вигляді Jupiter ноутбука з використанням python. Студенти вивчали, яким чином алгоритми машинного навчання, зокрема нейронні мережі, використовуються в різних задачах, пов’язаних з фінансовою математикою, зокрема у задачах, пов’язаних з хеджуванням, вибором оптимального портфеля, калібруванням моделей волатильності, симуляціями. В курсі використовувалися глибокі та мілкі нейронні мережі, алгоритми навчання з підкріпленням (reinforcement learning), методи байєсівської оптимізації та ін. Лекція “Theoretical and practical aspects of high-dimensional portfolio selection”Професор Taras Bodnar, Professor in Mathematical Statistics at the Department of Mathematics of Stockholm University 24 листопада 2022 р. прочитав лекцію на тему “Theoretical and practical aspects of high-dimensional portfolio selection” Запис лекції можна переглянути за посиланням
Лекція “Support Vector Machines: що це таке та з чим його їдять?”Професор Ostap Okhrin, завідувач кафедри економетрики та статистики у транспортних системах Інституту Економіки Транспорту,
Транспортний Факультет Фрідріха Ліста, TU Dresden 10 листопада 2022 р. прочитав лекцію на тему “Support Vector Machines: що це таке та з чим його їдять?”
Лекція “Data Science and Business Intelligence Grand Course Opening: Taras Shevchenko National University of Kyiv & Silicon Valley”У п`ятницю 4 листопада 2022 р. в межах відкриття курсу “Аналітика даних” від механіко-математичного факультету КНУ відбулась лекція Data Science and Business Intelligence Grand Course Opening: Taras Shevchenko National University of Kyiv & Silicon Valley, яку відвідали близько 200 учасників! Хочемо висловити щиру подяку за підтримку курсу та участь у заході ректору Володимиру Бугрову, декану механіко-математичного факультету Оксані Безущак та завідувачу кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Юлії Мішурі. Також дякуємо колегам із-за кордону, яким вдалось знайти час та можливість виступити перед українськими студентами, а особлива вдячність ректору Університету штучного інтелекту та цифровізації професору Дарині Кушерець. Nienke Bos (Solution Architect at Snowplow Analytics), Professor Michael Fulton (SVP, Head of Consulting and Advisory Solutions and CIO at Vernovis, Adjunct Faculty, The Ohio State University) and Udit Gami (Program Manager, Meta, Silicon Valley Social Media company) — thank you so much for supporting Ukrainian talented youth in this difficult time for Ukraine, motivating presentations and useful knowledge. Дякуємо організаторам цього курсу — Володимиру Зубченку (директор Бізнес-школи КНУ, PhD, Data Scientist) та Поліні Александровій. Переглянути запис лекції можна на youtube. Доповідь “Актуарна сфера під час війни та роль актуаріїв”У четвер 6 жовтня 2022 року Анна Панфілова, заступник голови правління та фінансовий директор страхової компанії TAS Life зробила доповідь на тему “Актуарна сфера під час війни та роль актуаріїв”. Міжнародний науковий семінар ”Statistics of Stochastic Processes in Discrete and Continuous Time”11-12 жовтня 2022 року проходив міжнародний науковий семінар ”Statistics of Stochastic Processes in Discrete and Continuous Time”, організований кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Було зроблено 14 наукових доповідей, у яких провідні математики з різних куточків світу представили свої новітні здобутки в області статистики. Іноземні гості висловили велику підтримку нашій боротьбі та захоплення мужністю українського народу. Більше інформації розміщено на сторінці семінару. Участь у світовому конгресі з фінансової математикиЗавідувач кафедри професор Юлія Мішура про участь у світовому конгресі з фінансової математики: "13 червня в Гонконзі відкрився Bachelier Finance Society – World Congress (он-лайн). Фінансове товариство Башельє поставило собі за мету допомогти українському студентству і викладачам поліпшити освіту у сфері фінансової та актуарної математики. З метою розпочати діалог, я мала честь бути запрошеною на генеральну асамблею Фінансового товариства Башельє і коротко розказала про нинішню ситуацію з наукою і навчанням в Україні і нашими запитами. Ну перший наш і найважливіший запит - перемога над ворогом! Але, звичайно, ми узгодили і інші позиції. Тепер подивимось, як підуть справи. На скрин-шоті - відповідальний секретар товариства Башельє, професор ETH Zurich Josef Teichmann, який і був ініціатором діалогу і допомоги. Першим кроком Товариство Башельє надало 11 нашим викладачам і студентам прийняти участь в Конгресі. Сподіваємось і на інші кроки." Наукове свято на механіко-математичному факультетіXX Міжнародна науково-практична конференція «Шевченківська весна – 2022: Математика, статистика, механіка. Прикладна математика, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, системний аналіз» та міжнародний воркшоп «Випадкові поля та їхні застосування» відбулися в онлайн-форматі 14 квітня 2022 року. У Шевченківській весні – 2022 взяли участь молоді вчені, аспіранти, студенти, школярі з усіх куточків України. Під час роботи конференції з актуальними доповідями виступили понад 40 учасників. Не менш цікавим науковим заходом став міжнародний воркшоп Випадкові поля та їхні застосування, присвячений 90-літтю з дня народження Михайла Йосиповича Ядренка. Михайло Ядренко – легендарний професор механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Вчитель з великої літери, який виховав 44 кандидати наук, багато з них стали докторами наук, вчителями нових поколінь спеціалістів з теорії ймовірностей. Михайло Ядренко опублікував понад 200 наукових праць з теорії випадкових полів та стохастичного аналізу. Він протягом 32 років був завідувачем кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики КНУ. Нині тематика, піонером якої був Михайло Ядренко, є дуже актуальною і має численні застосування, зокрема, в астрофізиці. На запрошення голови організаційного комітету Юлії Мішури відгукнулися провідні науковці з усього світу. З доповідями виступили вчені з України, Франції, Італії, Німеччини, Люксембургу, Швеції, Австралії, США, Великої Британії. Учасники воркшопу відзначили мужність, з якою український народ бореться з агресором, і віддали належне українським науковцям, які в такий важкий час продовжують працювати для розвитку наукового життя. Лекції викладачів в УзбекистаніПрофесор кафедри математичного аналізу О.Г. Кукуш та доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики В.В. Голомозий в рамках Договору про співробітництво між КНУ імені тараса Шевченка і Інститутом математики імені В.І. Романовського республіки Узбекистан прочитали лекції для узбецьких викладачів та аспірантів. Тематика лекцій - статистика і машинне навчання. Зустріч з роботодавцями26 листопада 2021 р. відбулася зустріч гарантів освітніх програм із представниками роботодавців і випускників, на якій відбулося обговорення магістерських освітньо-наукових програм, зокрема з актуарної і фінансової математики та прикладної і теоретичної статистики. У зустрічі брали участь: Юрій Карташов, кандидат фіз.-мат. наук, Віце-президент ТОВ "Картезіан-Європа"; Олександра Липинська, Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries (UK); Ольга Василик, доктор фіз.-мат. наук НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", доцент; Михайло Шарапов, Сапплай Інтернешнл Консалтинг, фінансовий аудитор; Лариса Новгородська, Уапром ТОВ, керівник напрямку корпоративної звітності і внутрішнього аудиту; Лариса Марченко, Ernst & Young Global Limited, партнер; Богдан Ковальчук, кандидат фіз.-мат. наук, GlobalLogic, інженер-розробник; Сергій Радченко, ДП «НАЕК «Енергоатом»; Ростислав Ямненко, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики; Олег Лимарченко, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри МСС; Михайло Городній, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри геометрії, топології і динамічних систем; Валентин Собчук, д.т.н., професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь; Андрій Олійник, доктор фіз.-мат. наук, доцент кафедри алгебри і комп`ютерної математики, голова науково-методичної комісії механіко-математичного факультету; Олексій Харитонов, кандидат фіз.-мат. наук, заступник декана з навчальної роботи. Міжнародна наукова конференція «Сучасна стохастика: теорія та застосування. V» («Modern Stochastics: Theory and Applications. V» (MSTA-V)) 1-4 червня 2021З 1 по 4 червня 2021 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проведено (дистанційно) Міжнародну наукову конференцію «Сучасна стохастика: теорія та застосування. V» («Modern Stochastics: Theory and Applications. V» (MSTA-V)). Конференцію було організовано кафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету. Під час конференції було представлено близько 50 пленарних доповідей, а також доповіді у рамках 10 секцій, що охоплювали різні галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів, стохастичного аналізу та їх застосувань. Із пленарними доповідями виступили професори Мартін Гротхаус (Німеччина), Доменіко Марінуччі (Італія), Ніколай Крилов (США), Марк Подольський (Люксембург), Міклош Разоні (Угорщина), Рене Шіллінг (Німеччина) та ін. Спеціальні секції було присвячено сучасним досягненням у напрямках наукових досліджень, започаткованих видатними математиками А. Скороходом, В. Королюком, І. Коваленком, Ю. Козаченком. Секцію «Стохастична Оптимізація» було присвячено 80-річчю з дня народження член-кореспондента НАН України П.С. Кнопова. 1 червня на відкритті конференції із привітанням учасникам виступили декан механіко-математичного факультету проф. О.О. Безущак та завідувач кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики проф. Ю.С. Мішура. Участь у конференції взяли видатні науковці України та світу та молоді дослідники, аспіранти і студенти. Географія учасників є надзвичайно широкою - для обговорення новітніх результатів конференція об’єднала науковців з 31 країни світу від Австралії і Японії до США і Канади, включаючи більшість європейських країн. Більше інформації представлено на сайті конференції. Проєкт кафедри – переможець конкурсу Національного фонду досліджень УкраїниЗавершився конкурс Національного фонду досліджень України « Підтримка досліджень провідних та молодих учених». За його результатами, проєкт кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики «Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування в актуальних стохастичних моделях» визнано одним із переможців і рекомендовано до реалізації за рахунок грантової підтримки. Дослідження за проєктом будуть виконуватись у 2020-2022 роках. Керівник проєкту – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор Юлія Степанівна Мішура. До колективу виконавців також увійшли: професор Кукуш О.Г., доцент Ральченко К.В., старший науковий співробітник Шкляр С.В., аспіранти Чернова О.О. та Логвіненко С.С., студенти Дехтяр О.В. та Буряк Ф.А. Відзначимо, що проєкт отримав високу оцінку 96.7 балів і посів 14-15 місця в загальному рейтингу. Це найкращий результат серед усіх проєктів нашого університету. Це також найкращий результат серед усіх математичних проєктів, поданих на конкурс. Щиро вітаємо колег з цим визначним досягненням і бажаємо нових наукових звершень! Міжнародний науковий семінар, 1 грудня 2020 рокуКафедрою теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики 1 грудня 2020 року було проведено Міжнародний науковий семінар «Сучасні тренди теорії ймовірностей та математичної статистики III», присвячений пам’яті професора Юрія Васильовича Козаченка (1.12.1940-5.05.2020).
Запрошені доповідачі: Джулія Ді Нунно (Норвегія), Ріта Джуліано-Антоніні (Італія), Олександр Іванов (Україна), Микола Леоненко (Велика Британія), Андрій Оленко (Австралія), Енцо Орсінгер (Італія), Володимир Пітербарг (Російська Федерація), Людмила Сахно (Україна), Томмі Соттінен (Фінляндія), Андрій Володін (Канада). Більше інформації розміщено на сторінці семінару. Курс лекцій проф. Ю. С. Мішури в Лондонському Університеті Брунеля, червень 2020 рокуНа запрошення Лондонського математичного товариства та відомих британських університетів, завідувачка кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики професорка Мішура Юлія Степанівна здійснила віртуальну поїздку до Великої Британії. Через платформу Zoom з 15 по 19 червня 2020 р. вона прочитала у Лондонському Університеті Брунеля курс з десяти лекцій на тему «Дробовий аналіз та стохастичний дробовий аналіз, із застосуваннями» (Fractional Calculus and Fractional Stochastic Calculus, with Applications), для викладачів і аспірантів. Були присутні слухачі з Англії, Італії, Франції та України, всього 50 осіб. Курс супроводжувався лекціями відомих спеціалістів зі вказаного напрямку – Е. Скаласа, М. Леоненка, В. Колокольцова, Й. Лорінчі, О. Богуславської. Слухачі висловили задоволення глибоким змістом лекцій і цікавою подачею матеріалу курсу. Практикум до курсу підготував і провів доктор фізико-математичних наук, заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи Ральченко Костянтин Володимирович. Сайт лекційного курсу https://www.lms2020.boguslavsky.net/ Доповідь проф. Ю. С. Мішури в Університеті Ліверпуля, червень 2020 рокуНа початку червня 2020 р. через платформу Zoom відбулася наукова доповідь проф. Ю. С. Мішури «Функціональні граничні теореми для фінансових ринків з довгостроковою залежністю» (Functional limit theorems for financial markets with long-range dependence) в Університеті Ліверпуля. Шевченківська весна – 2020Високим науковим рівнем відзначились доповіді студентів та аспірантів кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Тематики доповідей – фундаментальні та сучасні водночас: були презентовані роботи, присвячені дослідженню випадкових процесів, стохастичного числення дробового броунівського руху, використанню методів теорії ймовірностей та математичної статистики в фінансовій та актуарній (страховій) математиці, data science, алгоритмах машинного навчання та штучного інтелекту. Доповіді зробили: Представлені результати підтвердили універсальність використання математичних та статистичних методів для вирішення практичних задач в різних сферах сучасного цифрового світу. На засіданні конференції була присутня завідувач кафедри професор Ю.С. Мішура, а вів конференцію її незмінний організатор викладач кафедри кандидат фіз.-мат. наук В.П. Зубченко. Загалом під час конференції було зроблено більше 50 доповідей. Спектр учасників вражає – від зовсім юних школярів, які лише розпочинають свій наукових шлях, до молодих вчених із фундаментальними науковими результатами. Окрім науковців із Київського національного університету імені Тараса Шевченка, до участі долучились студенти інших провідних університетів – як з України, так і Німеччини та Великобританії. Учасники отримали безцінний досвід презентації наукових результатів, поради щодо подальшої роботи над дослідженнями, багато цікавої інформації із різноманітних сфер математики, статистики, механіки, комп’ютерних наук, системного аналізу. Із відгуків учасників:
Важливі минулі події | Відзнаки
|