Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

НАУКОВІ ТЕМИ, ПРОЄКТИ ТА НАУКОВІ ШКОЛИ

Науково-дослідна робота по темі № 22БФ038-01 «Стохастичні динамічні системи, неоднорідні у часі або з випадковим часом: асимптотика та статистичний аналіз»

Науковий керівник: Мішура Ю.С.
Термін виконання роботи: 01.01.2022-31.12.2024

Мета науково-дослідної роботи: дослідження загальних динамічних систем, змодельованих випадковими процесами, зокрема, процесами Леві, неоднорідними процесами Маркова, процесами із випадковим часом, процесами, що виникають як розв’язки диференціальних рівнянь із частинними похідними та з випадковими початковими умовами, і рівнянь з узагальненими дробовими операторами.

Виконавці:

Попередні наукові теми

НДР №19БФ038-01 «Точні формули, оцінки, асимптотичні властивості і статистичний аналіз складних еволюційних систем з багатьма ступенями свободи» (2019-2021).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 16БФ038-02 «Дослідження та статистичний аналіз асимптотичної поведінки складних стохастичних неоднорідних динамічних систем» (2016-2018).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР 11БФ038-02 «Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей» (2011-2015).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 06БФ038-03 «Аналітичні та стохастичні методи дослідження динамічних систем» (2006-2010).
Науковий керівник: Мішура Ю.С.

НДР № 01БФ038-06 «Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах» (2001-2005).

Проєкти та гранти


У 2009-2011 роках кафедра брала участь у Visby Programme Swedish Institude “Extension of the Baltic-Nordic network on survey statistics to include Ukraine and possibly Belarus”, науковим керівником проекту був проф. Г. Кулдорф, координатором від КНУ – доцент О.І. Василик.

2009-2012: Міжнародний науковий проєкт “Multi-parameter Multi-fractional Brownian Motion” (грант Комісії Європейських спільнот PIRSES-GA-2008-230804 у рамках програми “Marie Curie Actions”). Проєкт виконувався спільно з університетами м. Нансі (Франція), м. Кардіфф (Велика Британія), м. Рамат-Ган (Ізраїль).

У 2009-2010 роках професори Ю.В.Козаченко та Ю.С.Мішура брали участь у грантах університету “La Trobe” (м.Мельбурн, Австралія) “Sampling, wavelets and optimal stochastic modelling” та “Stochastic Approximation in Finance and Signal Processing” (науковий координатор проектів – доц. Оленко А.Я.).

2010-2012: Грант Державного фонду фундаментальних досліджень № Ф25.1/080 “Моделювання динамічних систем стохастичними та статистичними методами” (Науковий керівник – проф. Мішура Ю.С.)

2020-2021: Грант Національного фонду досліджень України 2020.02/0026 «Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування в актуальних стохастичних моделях» (Науковий керівник – проф. Мішура Ю.С.)

2023: Проєкт «Інноваційні технології обробки судових рішень за допомогою алгоритмів машинного навчання», фінансування за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”» (Науковий керівник – проф. Бедюх О. Р.)

Участь співробітників кафедри в наукових проєктах та іменні гранти

Проф. Мішура Ю.С.:
Сахно Л.М.:
Шевченко Г.М.:
Ральченко К.В.:

Наукові школи

Більш детальна інформація про школи - за посиланням:
КНУ імені Тараса Шевченка | Наукові школи - 2020


Виконавці науково-дослідної роботи "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей", 2015:
Ю. Карташов, В. Дорошенко, К. Ральченко, Р. Майборода, Ю. Мішура, Г. Шевченко, С. Шкляр, Т. Яневич, Л. Сахно, Ю. Козаченко


Основні напрями наукових досліджень

Теорія випадкових процесів, стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння:
Статистика випадкових процесів та полів, прикладна статистика:
Стохастичні динамічні системи:
Граничні теореми теорії ймовірностей:
Фінансова математика:
Теорія ризику та актуарна математика:

Список захищених дисертацій

Учні Михайла Йосиповича Ядренка

Доктори фізико-математичних наук
  1. Сільвестров Д.С. Предельные теоремы для сложных случайных функций (1972)
  2. Анісімов В.В. Предельные теоремы для случайных процессов и их применение к процессам с дискретной компонентой (1975)
  3. Гірко В.Л. Спектральная теория случайных матриц (1978)
  4. Козаченко Ю.В. Случайные процессы в пространствах Орлича. Свойства траекторий, сходимость рядов и интегралов (1985)
  5. Леоненко М.М. Предельные теоремы для функционалов геометрического типа от однородных изотропных случайных полей и смежные вопросы (1990)
  6. Зінченко Н.М. Асимптотичні властивості стійких випадкових процесів і полів (1995)
  7. Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від стохастичних процесів і випадкових полів (1995)
  8. Качинський А.Б. Методологія математичного моделювання ризиків загроз екологічній безпеці (1996)
  9. Клесов О.І. Граничні теореми для кратних сум випадкових величин (2001)
  10. Мацак І.К. Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках (2005)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Козаченко Ю.В. Про рівномірну збіжність стохастичних інтегралів, рядів і властивості неперервності випадкових полів (1968)
  2. Попов Ю.Д. Деякі задачі лінійної екстраполяції випадкових полів (1968)
  3. Пономаренко О.І. Деякі питання кореляційної теорії випадкових полів на групах (1969)
  4. Сільвестров Д.С. Граничні теореми для напівмарковських процесів і їх застосування до випадкових блукань (1969)
  5. Анісімов В.В. Граничні теореми для ланцюгів Маркова і напівмарковських процесів (1970)
  6. Нагорний В.Н. Про інтерполяцію випадкових процесів і полів (1970)
  7. Конончук Л.П. Статистичні оцінки спектра випадкових процесів і полів при наявності пропусків спостережень (1971)
  8. Юдицька П.І. Про асимптотичну поведінку максимумів гаусівських скалярних і векторних випадкових полів (1971)
  9. Гірко В.Л. Граничні теореми для випадкових детермінантів (1972)
  10. Аль-Мадані М.Г. Лінійні статистичні задачі для векторних однорідних і ізотропних випадкових полів (1975)
  11. Леоненко М.М. Центральна гранична теорема для деяких класів випадкових полів (1975)
  12. Синявський В.Ф. Локальні властивості вибіркових функцій випадкових полів (1975)
  13. Рахімов Г.М. Статистичні оцінки спектральних характеристик випадкових процесів і полів (1976)
  14. Зінченко Н.М. Про деякі властивості багатопараметричного броунівського руху (1977)
  15. Мацак І.К. Локальні властивості вибіркових функцій випадкових процесів (1977)
  16. Моклячук М.П. Деякі задачі лінійного прогнозування однорідних випадкових полів (1977)
  17. Курченко О.О. Теореми бакстерівського типу для випадкових полів і деякі умови ортогональності мір (1978)
  18. Дрожжина Л.В. Апроксимація випадкових процесів і полів (1978)
  19. Лялько С.Б. Дослідження оптимальних оцінок середнього значення випадкових процесів і полів (1979)
  20. Радченко О.М. Геометричні міри множини рівня випадкової функції (1981)
  21. Клесов О.І. Посилений закон великих чисел для випадкових полів (1981)
  22. Дан Дик Хау. Статистичні оцінки невідомого середнього для однорідних випадкових полів (1982)
  23. Верьовка О.В. Розробка прикладного математичного забезпечення для розв'язання задач спектрального аналізу випадкових процесів і полів (1983)
  24. Омаров С. Про інтерполяцію і прогноз випадкових процесів і полів (1983)
  25. Диховичний О.О. Статистичне оцінювання кореляційної функції і спектральних характеристик гауссових однорідних і ізотропних випадкових полів (1985)
  26. Маляренко А.А. Багатовимірні випадкові поля марковського типу (1985)
  27. Кисленко С.С. Випадкові поля мартингального типу (1986)
  28. Трохимчук С.Ю. Статистичні оцінки невідомого середнього і коефіцієнтів регресії випадкових процесів, які спостерігаються у випадкові моменти часу (1986)
  29. Урясьєва О. Задачі прогнозу і оцінювання невідомого середнього значення випадкових процесів і полів (1986)
  30. Бекташов С. Про оцінку невідомого середнього однорідного випадкового поля (1987)
  31. Великоіваненко О.І. Деякі властивості розподілів і випадкових полів типу Пойа (1987)
  32. Вижва З.О. Статистичне моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів та ізотропних випадкових полів на сфері (1987)
  33. Качинський А.Б. Математичне моделювання випадкових геохімічних полів (1987)
  34. Вовк С.П. Деякі питання теорії узагальнених випадкових полів (1988)
  35. Бархатова І.В. Про деякі задачі оптимізації для стохастичних систем з післядією (1988)
  36. Жегрій Т.І. Моделі розподілів з рандомізованою інтенсивністю; статистичний аналіз сумішей розподілів (1989)
  37. Кузнєцова О. Ізотропні випадкові поля на нескінченновимірних просторах (1990)
  38. Оленко А.Я. Деякі питання кореляційної і спектральної теорії випадкових полів (1991)
  39. Шило Л.В. Про асимптотичну поведінку дисперсії середньоарифметичної оцінки невідомого середнього випадкового поля (1991)
  40. Рахімов А.К. Статистичне моделювання однорідних та ізотропних випадкових полів (1992)
  41. Мацюк Л.В. Статистичні оцінки розподілів надійності (1993)
  42. Халікулов С.І. Про апроксимацію випадкових процесів і полів випадковими полями з обмеженим спектром (1994)
  43. Шаров О.I. Інтегрування методів прогнозового графу та аналізу ієрархічних систем для експертного аналізу об'єктів та процесів (1995)
  44. Масол В.В. Асимптотика розподілів деяких характеристик випадкових матриць над скінченним полем (2003)

Учні Юрія Васильовича Козаченка

Доктори фізико-математичних наук
  1. Майборода Р.Є. Непараметрична статистика неоднорідних спостережень (1994)
  2. Юрачківський А.П. Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами статистичного аналізу (2003)
  3. Курченко О.О. Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів (2004)
  4. Мацак І.К. Граничні теореми для випадкових елементів у банахових ґратках (2005)
  5. Сливка-Тилищак Г.І. Задачі математичної фізики з випадковими факторами (2015)
  6. Пашко А.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю (2016)
  7. Сугакова О.В. Адаптивні методи статистичного аналізу (2017)
  8. Розора І.В. Статистичні властивості оцінок імпульсних перехідних функцій (2020)
  9. Ямненко Р.Є. Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча (2020)
  10. Василик О.І. Узагальнення $\varphi$-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (2020)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Бейсенбаєв Е. Умови збіжності випадкових рядів і крайові задачі математичної фізики із випадковими початковими умовами (1979)
  2. Бенмалек А. Рівномірна збіжність стохастичних інтегралів і локальні властивості гауссових випадкових полів (1981)
  3. Каніовська І.Ю. Асимптотичні властивості марківських процедур стохастичної апроксимації з негладкими функціями регресії (1981)
  4. Зелепугіна І.М. Про швидкість збіжності розкладів випадкових процесів і полів (1985)
  5. Майборода Р.Є. Емпіричні твірні функції моментів випадкових векторів (1986)
  6. Абжанов Е.А. Асимптотичні властивості випадкових процесів у банахових $K_\sigma$-просторах випадкових величин (1987)
  7. Бесклінська О.П. Теореми типу Леві-Бакстера для строго передгауссових випадкових процесів (1988)
  8. Пашко А.О. Рівномірна збіжність гауссівських рядів та інтегралів і моделювання випадкових процесів (1989)
  9. Рязанцева В.В. Дослідження розкладів і аналітичних властивостей випадкових процесів субгауссового типу в просторах Орліча (1990)
  10. Стадник А.І. Передгауссові процеси і швидкість збіжності оцінок коваріаційних функцій (1992)
  11. Олешко Т.А. Аналітичні властивості передгауссових і $\chi^2$ процесів (1992)
  12. Енджиргли М.В. Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів $Sub_\varphi(\Omega)$ (1993)
  13. Тригуб С.Г. Збіжність випадкових рядів у нормах просторів Орліча (1994)
  14. Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бакстеровських теоремах та їх застосування (1994)
  15. Багро С.В. Умови обмеженості та неперервності випадкових процесів з просторів Орліча в термінах мажоруючих мір (1994)
  16. Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремуму передгауссових випадкових процесів та їх застосування (1994)
  17. Великоіваненко Г.В. Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів із просторів Орліча (1995)
  18. Барраса де Ла Крус Е. Умови збіжності випадкових рядів в нормах просторів Орліча та крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами (1995)
  19. Лівінська О.І. Аналітичні властивості деяких класів передгауссових випадкових процесів (1997)
  20. Ковальчук Ю.О. Крайові задачі з випадковими початковими умовами і функціональні ряди із просторів Орліча (1999)
  21. Стусь О.В. Передгауссові випадкові процеси і оцінювання коваріаційних функцій (2001)
  22. Василик О.І. Випадкові процеси з класів $V(\varphi,\psi)$ (2003)
  23. Тегза А.М. Обґрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів (2003)
  24. Сливка Г.І. Крайові задачі математичної фізики з випадковими початковими умовами (2004)
  25. Федорянич Т.В. Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів і полів (2005)
  26. Яковенко Т.О. Випадкові процеси в функціональних просторах Орліча (2005)
  27. Розора І.В. Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю (2005)
  28. Ямненко Р.Є. Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від $\varphi$-субгауссових випадкових процесів (2006)
  29. Довгай Б.В. Властивості розв`язків крайових задач математичної фізики з випадковими факторами (2007)
  30. Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса (2008)
  31. Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів (2009)
  32. Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами (2009)
  33. Дарійчук І.В. Випадкові процеси дробового ефекту (2010)
  34. Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості (2010)
  35. Вереш К.Й. Крайові задачі математичної фізики з випадковими факторами (2011)
  36. Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з $K_\sigma$-просторів випадкових величин (2011)
  37. Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю (2011)
  38. Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F(Q) та їх застосування (2013)
  39. Сергієнко М.П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів (2015)
  40. Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів (2015)
  41. Трошкі В.Б. Квадратично $\varphi$-субгауссові випадкові величини та процеси (2016)
  42. Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування (2017)
  43. Петранова М.Ю. Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями (2021)

Учні Дмитра Сергійовича Сільвестрова

Доктори фізико-математичних наук
  1. Масол В.І. Предельные теоремы для функционалов от решений систем случайных уравнений и смежные вопросы (1994)
  2. Карташов М.В. Равномерные предельные теоремы для эргодических случайных процессов и их применение в теории массового обслуживания (1985)
  3. Мішура Ю.С. Мартингальные методы в теории случайных полей (1990)
  4. Хусанбаев Я.М. Функциональные предельные теоремы для случайных процессов, порожденных суммами условно независимых случайных величин (2009)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Масол В.І. Предельные распределения для функционалов аддитивного типа от регенерирующих случайных процессов (1974)
  2. Милешина Р.И. Предельные теоремы для управляемых случайных блужданий (1975)
  3. Турсунов Г.Т. Исследование по предельным теоремам для суперпозиций случайных процессов и сумм управляемых случайных величин (1976)
  4. Полещук В.С. Предельные теоремы для процессов ступенчатых сумм случайных величин, определенных на возвратных цепях Маркова, в схеме серий (1977)
  5. Карташов М.В. Количественные оценки скорости сходимости в теореме восстановления и их применения в теории массового обслуживания (1978)
  6. Мішура Ю.С. Предельные теоремы для функционалов от случайных полей (1978)
  7. Каплан Е.И. Предельные теоремы для сумм переключаемых случайных величин с произвольным фазовым пространством преключающей компоненты (1980)
  8. Банах Д. Явные оценки и скорости сходимости для регенерирующих процессов с дискретным временем (1982)
  9. Моца А.И. Предельные теоремы для случайных полей с условно независимыми приращениями (1982)
  10. Хусанбаев Я.М. Предельные теоремы для процессов с условно независимыми приращениями и функционалов адитивного типа для регенерирующих процессов (1983)
  11. Королюк Д.В. Предельные теоремы для функционалов типа момента достижения, определенных на процессах с полумарковскими переключениями (1983)
  12. Пежиньска-Позднякова Г. Оценки скорости сходимости в эргодических теоремах для случайных процессов с полумарковскими переключениями (1983)
  13. Абадов З.А. Асимптотические разложения с явной оценкой констант для экспоненциальных моментов сумм случайных величин, определенных на цепи Маркова, и их применения (1984)

Учні Юлії Степанівни Мішури

Доктори фізико-математичних наук
  1. Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю (2014)
  2. Ральченко К.В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів (2019)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Ройтгарц А.Д. Мартингальные методы в общей теории точечных случайных полей, заданных на плоскости (1989)
  2. Шурко Г.К. Двопараметричні стохастичні інтегральні рівняння загального вигляду (1993)
  3. Ольцік Я.О. Стохастичний аналіз процесів та полів за допомогою мартингальних методів (1999)
  4. Крвавич Ю.В. Cтохастичні інтеграли і стохастичні диференціальні рівняння відносно дробового броунівського руху та їх застосування у фінансовій математиці (2001)
  5. Золота А.В. Властивості випадкових процесів, породжених звуженнями двопараметричних полів на криві в площині (2003)
  6. Шевченко Г.М. Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі (2005)
  7. Ільченко С.А. Стохастичний аналіз дробових броунівських полів (2006)
  8. Андрощук Т.О. Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху (2008)
  9. Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики (2008)
  10. Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями (2009)
  11. Соловейко О.М. Граничні теореми для цін похідних цінних паперів (2010)
  12. Банна О.Л. Наближення дробового броунівського руху гауссівськими мартингалами у певних класах підінтегральних функцій (2011)
  13. Братик М.В. Точні формули, ймовірнсні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи (2012)
  14. Юхновський Ю.В. Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів по семімартингалах та їх застосування до задач фінансового інвестування (2012)
  15. Зубченко В.П. Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами (2012)
  16. Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшицевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом (2013)
  17. Томашик В.В. Граничні теореми для оптимальних моментів зупинки випадкових процесів (2014)
  18. Макогін В.І. Асимптотична поведінка та протраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів (2015)
  19. Кучук-Яценко С.В. Відсутність арбітражу та оцінювання опціонів у моделях фінансових ринків зі стохастичною волатильністю (2017)
  20. Мунчак Є.Ю. Функціональні граничні теореми та їх застосування до фінансових ринків з дискретним та неперервним часом (2017)
  21. Железняк Г.С. Точки екстремумів ентропійних функціоналів (2022)
  22. Meriem Ben Hadj Khlifa, Parameter estimation in the models involving stochastic volatility and in the fractional models represented by stochastic differential equations. Professor Mounir Zili, Faculty of Sciences of Monastir, спільне керівництво (2018)
  23. Dmytro Marushkevych, Asymptotic study of covariance operator of fractional processes: analytic approach with applications. Professor Marina Kleptsyna, Le Mans Universite, France, спільне керівництво (2019)
  24. Anton Yurchenko-Tytarenko, Stochastic Volterra volatility models, Professor Giulia Gi Nunno, Department of Mathematics, University of Oslo, спільне керівництво (2022)

Учні Миколи Миколайовича Леоненка

Доктори фізико-математичних наук
  1. Сахно Л.М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів (2013)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Ахмед Хабиб Мохамед Нагиб Эль-Бассионий. Предельные теоремы для некоторых функционалов от однородных изотропных случайных полей (1986)
  2. Рыбасов К.В. Предельные теоремы для сферических функционалов от однородных и изотропных гауссовских случайных полей (1986)
  3. Ковальчук Т.В. Предельные теоремы для оценок корреляционной функции случайных процессов и полей с неизвестным средним (1987)
  4. Сабиров Ш.О. Предельные теоремы для характеристик пересечения уровня однородных случайных полей (1988)
  5. Пархоменко В.Н. Некоторые вопросы геометрии случайных полей (1990)
  6. Ле Фе До. Статистическое оценивание коэффициентов регрессии и моментных функций старших порядков случайных процессов и полей (1991)
  7. Коваль Т.Л. Уточнение предельных теорем для оценок коэффициентов регрессии случайных полей (1992)
  8. Сахно Л.М. Предельные теоремы для локальных времен однородных изотропных случайных полей (1992)
  9. Дерієв І.І. Граничні теореми для нелінійних функціоналів від гауссівських випадкових полів (1995)
  10. Іллічева Л.М. Статистичні задачі для однорідних та ізотропних випадкових полів, що спостерігаються на сфері (1997)
  11. Bensic Mirta. Asymptotic properties of the least squares estimations in regression model with singular errors (1997)
  12. Шарапов М.М. Граничні теореми для оцінок параметрів випадкових процесів і полів із довгою пам'яттю та їх уточнення (1999)
  13. Мергель В.В. Статистичне оцінювання ентропії та його застосування до побудови статистичних критеріїв (2001)
  14. Молдавська Е.М. Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю (2004)

Учні Миколи Валентиновича Карташова

Доктори фізико-математичних наук
  1. Молчанов І.С. Limit theorems for unions of random closed sets (1994)
  2. Голомозий В.В. Використання методу склеювання для дослiдження стiйкостi неоднорiдних ланцюгiв Маркова (2024)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Айссани Д. Исследование эргодичности и устойчивости систем массового обслуживания (1983)
  2. Молчанов І.С. Построение и оценивание распределений для некоторых классов случайных множеств (1987)
  3. Мажуга Ю.І. Операторные методы исследования скорости сходимости в предельных теоремах для марковских процессов (1989)
  4. Козаровицкий Е.Л. Асимптотика и устойчивость распределений полумарковских процессов (1990)
  5. Комашко О.В. Об устойчивости систем обслуживания, описываемых многомерными цепями Маркова (1991)
  6. Сугакова О.В. Оцiнки швидкостi збiжностi в теоремi Реньї (1994)
  7. Кушнiр О.О. Збiжнiсть у граничних теоремах теорiї надiйностi (1994)
  8. Мамчич Т.I. Деякi уточнення центральної граничної теореми для ланцюгiв Маркова (1995)
  9. Семеновська Н.В. Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля, що спостерігається на сфері (2007)
  10. Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова (2011)

Учні Григорiя Логвиновича Кулiнiча

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Росс Е.Б. Предельные теоремы для решений стохастических дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами (1977)
  2. Бабчук В.Г. Инвариантные множества системы линейных стохастических диффузионных уравнений (1979)
  3. Ле Тхиен Хионг. О линейном стохастическом дифференциальном уравнении в частных производных и кратных стохастических интегралах (1979)
  4. Борисенко О.Д. Асимптотическое поведение решения задачи Коши для параболического уравнения при нерегулярной зависимости коэффициентов от параметра (1980)
  5. Тонких Л.С. О предельном поведении решений системы стохастических дифференциальных уравнений без последействия (1983)
  6. Петров I.Б. О предельном поведении неустойчивых решений стохастических диффузионных решений (1984)
  7. Дiало Мамаду Альфа. Асимптотическое поведение неустойчивых решений стохастических дифференциальных уравнений со случайным коэффициентом сноса (1985)
  8. Дивнiч М.Т. Предельное поведение решения задачи Коши для дифференциальных уравнений второго порядка со случайной правой частью (1987)
  9. Алмазов Мурад. Асимптотическое поведение одномерных стохастических дифференциальных уравнений при нерегулярной зависимости коэффициента сноса от параметра (1988)
  10. Iльченко О.В. Устойчивость некоторых классов систем стохастических дифференциальных уравнений (1988)
  11. Харкова М.В. Асимптотическое поведение решений систем стохастических дифференциальных уравнений при нерегулярной зависимости от параметра (1990)
  12. Минбаєва Манат Узакбаєвна. О пространственном усреднении быстропеременных коэффициентов в параболических уравнениях (1992)
  13. Денiсова I.Ю. О предельном поведении решений нелинейных стохастических дифференциальных уравнений (1992)
  14. Минбаєва Гульшат Узакбаєвна. О предельном поведении решений стохастических дифференциальных уравнений на полуоси (1994)
  15. Каськун Є.П. Асимптотична поведiнка нестiйких розв’язкiв стохастичних диференцiальних рiвнянь (1999)
  16. Перегуда О.В. Якiсний аналiз стохастичних диференцiальних рiвнянь (2001)
  17. Кушнiренко С.В. Iнварiантнi множини стохастичних диференцiальних рiвнянь iз стрибками (2005)
  18. Єршов А.В. Збiжнiсть випадкових ломаних до процесiв дифузiйного типу (2009)

Учні Ростислава Євгеновича Майбороди

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Кубайчук О.О. Статистичний аналіз характеристик випадкових величин по спостереженнях із суміші (2004)
  2. Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей (2006)
  3. Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни (2008)
  4. Рижов А.Ю. Аналіз даних типу тривалості життя за спостереженнями з суміші (2008)
  5. Щербіна А.М. Аналіз даних вибіркових обстежень з неповною інформацією (2012)
  6. Доронін А.В. Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез за спостереженнями з суміші (2016)
  7. Мірошниченко В. Регресійний аналіз за спостереженнями з суміші (2022)

Учні Михайла Павловича Моклячука

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Татаринов С.В. Мінімаксні оцінки лінійних функціоналів від випадкових полів (1993)
  2. Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності (2006)
  3. Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності (2010).
  4. Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів (2013)
  5. Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами (2015)
  6. Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками (2017)
  7. Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів (2017)

Учні Георгія Михайловича Шевченка

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Ральченко К.В. Властивості реалізацій і гладкі наближення фрактальних та мультифрактальних процесів і полів (2011)
  2. Мороз А.Г. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві (2015)
  3. Шалайко Т.О. Стохастичний аналiз змiшаних моделей (2016)
  4. Болдирєва В.О. Моделювання та аналіз діяльності страхових компаній, що працюють на (B,S)-ринку (2016)
  5. Русанюк Л.І. Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, що мають важкі хвости розподілів (2019)
  6. Бахчеджиоглу О.О. Теорiя дуальностi для не увiгнутих функцiй корисностi за умов невизначеностi моделi (2023)

Учні Людмили Михайлівни Сахно

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Бучак Х.В. Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з випадковою заміною часу (2019)
  2. Гопкало О.М. Умови існування та властивості розв’язків крайових задач з випадковими початковими умовами (2021)

Учні Володимира Івановича Масола

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Поперешняк С.В. Розподіл рангів слабко- та сильнозаповнених випадкових матриць у полі GF(2) (2008)
  2. Слободян М.В. Наближення розподілу числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) розподілом Пуассона (2008)
  3. Слободян С.Я. Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв'язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) (2008)
  4. Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв'язків системи випадкових рівнянь з N невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при $N\to\infty$ (2010)

Учні Костянтина Володимировича Ральченка

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Логвіненко С.С. Статистичне оцінювання параметрів у моделях з дробовим броунівським рухом (2021)
  2. Аветісян Д.А. Параметричне оцiнювання у стохастичних диференцiальних рiвняннях з частинними похiдними i дробовими шумами (2023)

Учні Олександра Гергійовича Кукуша

Доктори фізико-математичних наук
  1. Шкляр С.В. Моделі регресії з похибками вимірювання та застосування цих моделей в радіоепідеміології (2021)
Кандидати фізико-математичних наук
  1. Шкляр С.В. Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінах (2009)
  2. Чернова О.О. Оцінювання та критерій згоди в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання (2020)

Учні Андрія Яковича Оленка

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Кликавка Б.М. Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі (2010)

Учні Олексія Михайловича Кулика

Кандидати фізико-математичних наук
  1. Боднарчук С.В. Локальні властивості розподілів розвязків стохастичних рівнянь з шумом Леві (2012)
  2. Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві (2014)
  3. Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів (2016)
  4. Тимошкевич Т.Д. Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні нерівності (2017)