Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Vitalii Golomozi


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Financial analysisStatistics Bachelor - 1
Theory of FinanceStatistics Bachelor - 2
Machine Learning AlgorithmsMathematics Bachelor - 3
Machine Learning AlgorithmsStatistics Bachelor - 3
Machine Learning AlgorithmsMiddle education (Mathematics)Bachelor - 3
Statistical training algorithms Statistics Master - 2
Financial analysisMathematics / Correspondence DepartmentMaster - 2


Education:
  • PhD, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, 2011. Dissertation title: "Ergodicity and stability of almost homogeneous Markov chains"

  • Master of Mathematics, speciality "Probability Theory and Mathematical Statistics" - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, 2007
Areas of research and interest:
  • investigating the stability of Markov chains, particularly in the case of inhomogeneous
Profiles in scientific & bibliographic databases:

Conferences

  • International conference Modern Stochastics: Theory and Applications IV. —2018, Conference materials, p. 27, Kyiv, Ukraine (2018)
    Title of the talk: Quantitive estimate of an expectation of the simultanious renewal for time-inhomogeneous Markov chai
  • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: Coupling of time-inhomogeneous Markov Chains
  • International conference Modern Stochastics: Theory and Applications III. —2012, Conference materials, p. 51, Kyiv, Ukraine (2012)
    Title of the talk: The expected coupling time for two independent discrete renewal processes.
  • Conference on Stochastic Models and Their Applications, Debrecen, Hungary (2011)
    Title of the talk: Stability estimate of time-inhomogeneous Markov chains under the uniformal minorization condition

Publications

    • Textbooks and tutorials
      • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "Збірник задач з теорії ймовірностей". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), - 2016
      • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей”". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), 26 p. - 2012

    • Articles
      • 2020
        • Vitaliy Golomoziy, Yulia Mishura "Stability Estimates for Finite-Dimensional Distributions of Time-Inhomogeneous Markov Chains". Mathematics, Vol.8, Iss.174 pp. 1 - 13, - 2020
        • Golomoziy Vitaliy "Stability of functionals of perturbed Markov chains under the condition of uniform minorization". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.28, Iss.4 pp. 237 - 251, - 2020
        2019
        • Golomoziy Vitaliy "Stability estimates for transition probabilities of time-inhomogeneous Markov chains under the condition of the minorization on the whole space". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol.101, Iss. pp. 78 - 92, - 2019
        • Golomoziy Vitaliy "On estimation of expectation of simultaneous renewal time of time-inhomogeneous Markov chains using dominating sequence". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.6, Iss.3 pp. 333 - 343, - 2019
        • Хусанбаєв Я., Шарiпов С., Голомозий В. "Оцiнка Беррi-Ессеєна для майже критичних гiллястих процесiв з iммiграцiєю". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки, pp. 42 - 50, - 2019
        2018
        • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Нерівності для функції ризику у неоднорідній за часом та простором моделі Крамера-Лундберга". Теорія ймовірностей та математична статистика, pp. 228 - 238, - 2018
        2017
        • Голомозий В.В. "Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їх застосування до послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2017
        2016
        • Голомозий В. В. "Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 94, pp. 50 - 59, - 2016
        • Vitaliy Golomoziy "An estimate for an expectation of the simultaneous renewal for time-inhomogeneous Markov chains". Modern Stochastics: Theory and Applications, pp. 315 - 323, - 2016
        2015
        • Голомозий В.В., Карташов М.В., Карташов Ю.М. "Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення". Теорія ймовірностей та математична статистика, №92, pp. 23 - 27, - 2015
        • Голомозий В., Карташов М. "Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 93, pp. 22 - 33, - 2015
        2014
        • В.В. Голомозий "Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, 90, pp. 39 - 51, - 2014
        • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 91, pp. 16 - 26, - 2014
        • Kartashov Y., Golomoziy V., Kartashov N. "The impact of Stress Factors on the Price of Widow’s Pension". Modern Problems in Insurance Mathematics, pp. 223 - 237, - 2014 Зовнішнє посилання
        2013
        • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "On coupling moment integrability for time-inhomogeneous Markov chains". Теорія ймовірностей та математична статистика, 89, pp. 1 - 12, - 2013
        • В. В. Голомозий "Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації". Теорія ймовірностей та математична статистика, 88, - 2013
        2012
        • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I". Теорія ймовірностей та математична статистика, 86, pp. 81 - 92, - 2012
        • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, II". Теорія ймовірностей та математична статистика, 87, pp. 58 - 70, - 2012
        2011
        • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 77 - 83, - 2011
        2009
        • В.В. Голомозий "Субгеометрична оцінка стійкості однорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, pp. 31 - 46, - 2009
        • Голомозий В.В. "Стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова,". Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, вип. 4, pp. 10 - 15, - 2009
        2007
        • В.В. Голомозий "Умови ергодичності та стійкості майже однорідних ланцюгів Маркова". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, № 2, - 2007

      First name: Vitalii
      Surname: Golomozi
      Date of birth:
      Citizenship: Ukraine
      Current position:
      Assistant, Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics