Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Бахчеджиоглу (Харитонова)


Особиста інформація

Бахчеджиоглу (Харитонова) Олена


+380952400905 | olenakharytonova06@gmail.com
Дата народження: 06.07.1996 | Громадянство: Україна
Володіння мовами: Українська, Російська, Англійська(B2-C1)

Освіта
  • Магістр механіко-математичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка, кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
  • Магістр Ульмського університету за напрямом "Фінанси"
Посада Аспірант
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:
  • Теорія дуальності, мінімакс рівність, функціонал максимізації функції корисності

Конференції, семінари, воркшопи

  • 15ème Colloque Bachelier en Mathématiques Financières et Calcul Stochastique, Metabief, France (2023)
    Назва доповіді: Properties of utility maximization functionals for non-concave utility function in complete market model
  • XX International Scientific – Practical Conference“Shevchenkivska Vesna – 2022”, Kyiv, Ukraine (2022)
    Назва доповіді: Bahchedjioglou O. Characterization of minimax identity with robust non-concave utility functions for constrained case of random endowments
  • Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми стохастичного аналіз", Ташкент (2021)
    Назва доповіді: Characterization of minimax identity for robust non-concave utility functions
  • XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Шевченківська весна – 2021», Київ, Україна (2021)
    Назва доповіді: Minimax identity for robust non-concave utility functions
  • International conference Modern Stochastics: Theory and Applications V , Kyiv, Ukraine (2021)
    Назва доповіді: Optimal investments for the standard utility maximization problem with non-concave utility in complete market model

Публікації

        • Статті
          • 2022
            • Bahchedjioglou O., Shevchenko G. "Optimal investments for the standard maximization problem with non-concave utility function in complete market model". Math Meth Oper Res, Vol.95, Iss.5 pp. 163 - 181, - 2022 Зовнішнє посилання
            • Bahchedjioglou O., Shevchenko G. "Minimax identity with robust utility functional for a nonconcave utility". Modern Stochastics: Theory and Applications, pp. 1 - 17, - 2022
            2021
            • Бахчеджиоглу О.О. "Duality theory for concavi_cation of utility functions in incomplete market model". Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, pp. 10 - 17, - 2021
            2019
            • Харитонова О.О. "Теорія дуальності для не увігнутих функцій за умов невизначеності моделі". Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, pp. 50 - 56, - 2019