Curriculum Vitae

Кулик

Особиста інформація

Кулик Олексій Михайлович

• Доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, 2005.
  Назва дисертації: Випадкові процеси із гладкими розподілами.
  
• Університетський диплом: диплом про вищу освіту Київського університету, Україна, 1994. Спеціальність: Математик. Спеціаліст з теорії ймовірностей та математичної статистики.
  

• Провідний науковий співробітник відділу "Теорії випадкових процесів" Інституту математики Національної академії наук України.
  

• Стохастичний та нескінченновимірний аналіз
  
• Стохастичне обчислення варіації
  
• Дифузійні стохастичні диференціальні рівняння та стохастичні диференціальні рівняння із розривами
  
• Граничні теореми для випадкових процесів
  
• Процеси Маркова та випадкові блукання
  

• Секретар редакційної колегії журналу "Теорій випадкових процесів"
  

• Член Київського математичного товариства
  

Конференції, семінари, воркшопи

Публікації

Статті

2013
• A.M.Kulik, T.D.Tymoshkevych "Lift zonoid and barycentric representation on a Banach space with a cylinder measure". Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 181 - 195, - 2013
• A.M.Kulik, N.N.Leonenko "Ergodicity and mixing bounds for the FisherSnedecor diffusion". Bernoulli 19(5B), pp. 2294 - 2329, - 2013
• V.P.Knopova, A.M.Kulik "Intrinsic small time estimates for distribution densities of L
  evy processes". Random Operators and Stochastic Equations, 21, No. 4, pp. 321 - 344, - 2013
• А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, II". еор. Ймовір. Мат. Стат., 88, pp. 1 - 16, - 2013
2012
• X.Chen, A.M.Kulik "Brownian motion and parabolic Anderson model in a renormalized Poisson potential". Annales de l’Institut Henri Poincare - Probabilites et Statistiques no. 3 , pp. 631 - 660, - 2012
• С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,86 , pp. 11 - 27, - 2012
• A.M.Kulik, D.Soboleva "Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient". Theory of Stochastic Processes, 18(34), no. 1, pp. 101 - 110, - 2012
• А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, I". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,87, pp. 12 - 27, - 2012
2011
• Боднарчук С. В., Кулик О. М. "Умови гладкостi щiльностi розподiлу розв’язку багатовимiрного лiнiйного СДР з шумом Левi ". Український математичний журнал, 4, том 63, pp. 435 - 447, - 2011
• А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова". Теор. Ймовір. Мат. Стат., 85, pp. 22 - 38, - 2011
• A.M.Kulik "Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process". Theory of Stochastic Processes,17(33),no. 2, pp. 71 - 80, - 2011
2009
• О.М.Кулик, Ю.С.Мішура, О.М.Соловейко "Збіжність за параметром серії та диференційовність за бар’єром цін бар’єрних опціонів". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, - 2009
• Кулик О.М., Карташов Ю.М. "Weak convergence of additive functionals of a sequence of Markov chains". Theory of stochastic processes, Vol 15(31), no.1, pp. 15 - 32, - 2009
2008
• С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Умови існування та гладкості щільності розподілу для процесу Орнштейна-Уленбека з шумом". Теорія ймов. та матем. статистика, № 79, - 2008