Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Кулик


Особиста інформація

Кулик Олексій Михайлович


  Інститут математики Національної академії наук України,
       вул. Терещенківська, 3, 01601, Київ, Україна
+380 44 224-53-72 | kulik@imath.kiev.ua
Дата народження: 27 травня 1972 | Громадянство: Україна
Володіння мовами: Українська, російська, англійська

Освіта
  • Доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики Національної академії наук України, Київ, 2005.
    Назва дисертації: Випадкові процеси із гладкими розподілами.
  • Університетський диплом: диплом про вищу освіту Київського університету, Україна, 1994. Спеціальність: Математик. Спеціаліст з теорії ймовірностей та математичної статистики.
Посада Професор кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Зайнятість:
  • Провідний науковий співробітник відділу "Теорії випадкових процесів" Інституту математики Національної академії наук України.
Область досліджень і наукові інтереси:
  • Стохастичний та нескінченновимірний аналіз
  • Стохастичне обчислення варіації
  • Дифузійні стохастичні диференціальні рівняння та стохастичні диференціальні рівняння із розривами
  • Граничні теореми для випадкових процесів
  • Процеси Маркова та випадкові блукання
Інша діяльність:
  • Секретар редакційної колегії журналу "Теорій випадкових процесів"
Участь у товариствах:
  • Член Київського математичного товариства

Конференції, семінари, воркшопи


    Публікації

          • Статті
            • 2013
              • A.M.Kulik, T.D.Tymoshkevych "Lift zonoid and barycentric representation on a Banach space with a cylinder measure". Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 181 - 195, - 2013 Зовнішнє посилання
              • A.M.Kulik, N.N.Leonenko "Ergodicity and mixing bounds for the FisherSnedecor diffusion". Bernoulli 19(5B), pp. 2294 - 2329, - 2013 Зовнішнє посилання
              • V.P.Knopova, A.M.Kulik "Intrinsic small time estimates for distribution densities of Levy processes". Random Operators and Stochastic Equations, 21, No. 4, pp. 321 - 344, - 2013 Зовнішнє посилання
              • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, II". еор. Ймовір. Мат. Стат., 88, pp. 1 - 16, - 2013
              2012
              • X.Chen, A.M.Kulik "Brownian motion and parabolic Anderson model in a renormalized Poisson potential". Annales de l’Institut Henri Poincare - Probabilites et Statistiques no. 3 , pp. 631 - 660, - 2012 Зовнішнє посилання
              • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,86 , pp. 11 - 27, - 2012
              • A.M.Kulik, D.Soboleva "Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient". Theory of Stochastic Processes, 18(34), no. 1, pp. 101 - 110, - 2012 Зовнішнє посилання
              • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, I". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,87, pp. 12 - 27, - 2012
              2011
              • Боднарчук С. В., Кулик О. М. "Умови гладкостi щiльностi розподiлу розв’язку багатовимiрного лiнiйного СДР з шумом Левi ". Український математичний журнал, 4, том 63, pp. 435 - 447, - 2011
              • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова". Теор. Ймовір. Мат. Стат., 85, pp. 22 - 38, - 2011
              • A.M.Kulik "Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process". Theory of Stochastic Processes,17(33),no. 2, pp. 71 - 80, - 2011 Зовнішнє посилання
              2009
              • О.М.Кулик, Ю.С.Мішура, О.М.Соловейко "Збіжність за параметром серії та диференційовність за бар’єром цін бар’єрних опціонів". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, - 2009
              • Кулик О.М., Карташов Ю.М. "Weak convergence of additive functionals of a sequence of Markov chains". Theory of stochastic processes, Vol 15(31), no.1, pp. 15 - 32, - 2009
              2008
              • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Умови існування та гладкості щільності розподілу для процесу Орнштейна-Уленбека з шумом". Теорія ймов. та матем. статистика, № 79, - 2008