Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Ральченко К.В.


Особиста інформація

Ральченко Костянтин Володимирович


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
(+380-44) 431-04-67 | kostiantynralchenko@knu.ua
Дата народження: 5 березня 1984 р. | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних:

Освіта
  • 2019 - доктор фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • 2012 - кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • 2007 - магістр математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вчене звання доцент
Посада доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Теорія ймовірностейСтатистика Бакалавр - 3
Теорія випадкових процесівСтатистика Бакалавр - 4
Математичні моделі в страхуванні життяСтатистика Магістр - 1
Математичні основи страхування життяМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1
Математичні основи страхування життяМатематика Магістр - 1
Наближені та асимптотичні методи в статистиці та актуарній математиціСтатистика Магістр - 2
Актуарні моделі в перестрахуванні. Наближені обчислення в фінансовій математиціМатематика / Заочне відділенняМагістр - 2
Актуарні моделі в перестрахуванніМатематика Магістр - 2
Наближені та асимптотичні методи в статистиці та фінансовій математиціСтатистика Магістр - 2


Область досліджень і наукові інтереси:
  • Дробові та мультидробові випадкові процеси і поля
  • Стохастичні диференціальні рівняння
  • Статистика випадкових процесів
Нагороди, премії:
  • Диплом І ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Математичні науки» (2006-2007 н.р.)
  • Стипендія Посольства Франції для наукового стажування (2010 р.)
  • Швейцарська федеральна стипендія для наукового стажування (2013-2014 н.р.)
  • Грамота НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи (2014 р., спільно зі Шкляром С.В.)
  • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018 р.)
  • Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2018 р.)
  • Премія Президента України для молодих вчених (2020 р.)

Конференції, семінари, воркшопи

  • XXII Int. Conf. "Shevchenkivska Vesna – 2024", Kyiv, Ukraine, April 11 (2024)
    Назва доповіді: Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions
  • Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024, Oslo, Norway, January 17-19 (2024)
    Назва доповіді: Drift parameter estimation in Vasicek-type model driven by tempered fractional Brownian motion
  • Мехматівські читання, Київ, Україна, 1 грудня (2023)
    Назва доповіді: Оцінювання параметрів змішаного дробового броунівського руху
  • Business analytics seminar, The University of Sydney Business School, Sydney, Australia, May 19 (2023)
    Назва доповіді: Joint estimation of all parameters for mixed fractional Brownian motion with trend
  • Int. Workshop “Stochastic processes with statistical applications and fractional stochastic calculus”, Kyiv, Ukraine, May 17 (2023)
    Назва доповіді: Parameter estimation in mixed fractional models
  • Stochastics and Finance seminar, The University of Sydney, Sydney, Australia, March 7 (2023)
    Назва доповіді: Drift parameters estimation in the fractional Vasicek model
  • Statistics, modeling and operations research (SMOR) seminar, The University of Queensland, Brisbane, Australia, February 23 (2023)
    Назва доповіді: Parameter estimation in stochastic heat equation with fractional Brownian motion
  • Statistics Working Group & Biostatistics Seminar, Macquarie University, Sydney, Australia, December 6 (2022)
    Назва доповіді: Drift parameter estimation in discretised stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
  • Int. Workshop “Statistics of Stochastic Processes in Discrete and Continuous Time” (October 11-12, 2022), Kyiv, Ukraine (2022)
  • MATRIX research program “Mathematics of Risk – 2022” (October 31 - November 11, 2022), Creswick, Australia (2022)
  • International Scientific Days on Stochastic & Fractional Calculus (April 5-6, 2021), Monastir, Tunisia (2021)
  • Conf. “Actual Problems of Stochastic Analysis” dedicated to the 80th anniversary of Academician Sh. K. Formanov (February 20-21, 2021) , Tashkent, Uzbekistan (2021)
  • Int. Conf. “Modern Stochastics: Theory and Applications V” (June 1-4, 2021), Kyiv, Ukraine (2021)
  • 8th European Congress of Mathematics (20-26 June 2021), Portorož, Slovenia (2021)
  • The 9th Int. Conf. on Informatics and Computer Technics Problems (October 28-31, 2020), Chernivtsi, Ukraine (2020)
  • Workshop “Stochastic modelling on complex systems: First steps on the long road” (July 2020), Napoli, Italy (2020)
  • Workshop “A first bite of STORM” (January 15, 2020), Oslo, Norway (2020)
  • CSA2019 - Conference in Stochastic Analysis and Applications (August 25-30, 2019), Risør, Norway (2019)
  • 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics (July 2-6, 2018), Vilnius, Lithuania (2018)
  • Int. Conf. “Modern Stochastics: Theory and Applications. IV” (May 24-26, 2018), Kyiv, Ukraine (2018)
  • Int. Conf. on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (October 17-19, 2017), Cherkasy, Ukraine (2017)
  • 61st ISI World Statistics Congress (July 16-21, 2017), Marrakech, Morocco (2017)
  • Limit Theorems in Probability Theory, Number Theory and Mathematical Statistics : Int. workshop in honour of Prof. V.V. Buldygin (October 10-12, 2016), Kyiv, Ukraine (2016)
  • 11th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2016: Theoretical & Applied Stochastics” (September 6-10, 2016), Minsk, Belarus (2016)
  • Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X” (17-20 Mars 2015), Le Mans, France (2015)
  • Int. Conf. “Probability, Reliability and Stochastic Optimization” (April 7-10, 2015), Kyiv, Ukraine (2015)

Публікації

  • Монографії
    • Y. Mishura, K. Ralchenko "Discrete-time approximations and limit theorems: In applications to financial markets". De Gruyter, 390 p. - 2021 Зовнішнє посилання
    • O. Banna, Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Fractional Brownian Motion: Approximations and Projections". ISTE Ltd. & Wiley, 288 p. - 2019 Зовнішнє посилання
    • K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko "Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models". Bocconi & Springer Series, vol. 8. Springer, 390 p. - 2017 Зовнішнє посилання

  • Підручники і навчальні посібники
    • Ю.С.Мішура, К.В.Ральченко, Л.М.Сахно, Г.М.Шевченко "Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування. 2-ге вид., випр. і допов.". ВПЦ "Київський університет", 496 p. - 2023 Зовнішнє посилання
    • В.В. Голомозий, Ю.С. Мішура, К.В. Ральченко, М.В. Карташов, О.Г. Кукуш, С.В. Кушніренко, Г.М. Шевченко "Збірник задач з теорії ймовірностей". , 214 p. - 2023 Зовнішнє посилання
    • Ю.С.Мішура, К.В.Ральченко, Л.М.Сахно, Г.М.Шевченко "Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 480 p. - 2018
    • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Методичні вказівки до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни «Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 23 p. - 2015 Зовнішнє посилання
    • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 366 p. - 2015 Зовнішнє посилання
    • О.І.Василик, М.В.Карташов, В.П.Кнопова, К.В.Ральченко, А.Ю.Рижов, Г.М.Шевченко. "Методичні вказівки до лабораторних та самостiйних робiт із дисциплiни «Математична статистика»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014 Зовнішнє посилання

    • Статті
      • 2024
        • Y. Mishura, K. Ralchenko " Asymptotic growth of sample paths of tempered fractional Brownian motions, with statistical applications to Vasicek-type models". Fractal and Fractional, Vol.8, Iss.2:79 - 2024 Зовнішнє посилання
        • K. Ralchenko, M. Yakovliev "Parameter estimation for fractional mixed fractional Brownian motion based on discrete observations". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.11, Iss.1 pp. 1 - 29, - 2024 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko "Fractional diffusion Bessel processes with Hurst index H∊(0,1/2)". Statistics & Probability Letters, Vol. 206, 110008, - 2024 Зовнішнє посилання
        2023
        • K. Ralchenko, M. Yakovliev "Asymptotically normal estimation of parameters of mixed fractional Brownian motion". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.2023, Iss.2 pp. 54 - 62, - 2023 Зовнішнє посилання
        • A. Malyarenko, Y. Mishura, K. Ralchenko, Y.A. Rudyk "Properties of various entropies of Gaussian distribution and comparison of entropies of fractional processes". Axioms, Vol.12, Iss.11 - 2023 Зовнішнє посилання
        • K. Ralchenko, M. Yakovliev "Asymptotic normality of parameter estimators for mixed fractional Brownian motion with trend". Austrian Journal of Statistics, Vol.52, Iss. pp. 127 - 148, - 2023 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Gaussian Volterra processes: Asymptotic growth and statistical estimation". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol.108, Iss. pp. 149 - 167, - 2023 Зовнішнє посилання
        • A. Malyarenko, Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Entropy and alternative entropy functionals of fractional Gaussian noise as the functions of Hurst index". Fractional Calculus and Applied Analysis, Vol.26, Iss.3 pp. 1052 - 1081, - 2023 Зовнішнє посилання
        • O. Chernova, O. Dehtiar, Y. Mishura, K. Ralchenko "Rate of convergence of discretized drift parameters estimators in the Cox–Ingersoll–Ross model". Communications in Statistics – Theory and Methods, - 2023 Зовнішнє посилання
        • D. Avetisian, K. Ralchenko "Parameter estimation in mixed fractional stochastic heat equation". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.10, Iss.2 pp. 175 - 195, - 2023 Зовнішнє посилання
        2022
        • O. Prykhodko, K. Ralchenko "Strongly consistent estimation of all parameters in the Vasicek model by discrete observations". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.2022, Iss.4 pp. 26 - 30, - 2022 Зовнішнє посилання
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko and R.L. Schilling "Analytical and computational problems related to fractional Gaussian noise". Fractal and Fractional. Vol. 6, no. 11:620, - 2022 Зовнішнє посилання
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko, H. Zhelezniak "Numerical approach to the drift parameter estimation in the model with two fractional Brownian motions". Communications in Statistics - Simulation and Computation , - 2022 Зовнішнє посилання
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko, O. Dehtiar "Parameter estimation in CKLS model by continuous observations". Statistics & Probability Letters, Vol. 184, 109391, 10 pp., - 2022 Зовнішнє посилання
        • G. Di Nunno, Yu. Mishura, K. Ralchenko "Stochastic differential equations driven by additive Volterra–Lévy and Volterra–Gaussian noises". In: Malyarenko, A., Ni, Y., Rančić, M., Silvestrov, S. (eds) Stochastic Processes, Statistical Methods, and Engineering Mathematics. SPAS 2019. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 408. Springer, Cham, pp. 277 - 323, - 2022 Зовнішнє посилання
        • A. Kukush, S. Lohvinenko, Y. Mishura, K. Ralchenko "Two approaches to consistent estimation of parameters of mixed fractional Brownian motion with trend". Statistical Inference for Stochastic Processes, Vol.25, Iss.1 pp. 159 - 187, - 2022 Зовнішнє посилання
        • O. Dehtiar, Yu. Mishura, K. Ralchenko "Two methods of estimation of the drift parameters of the Cox-Ingersoll-Ross process: continuous observations". Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol.51, Iss.19 pp. 6818 - 6833, - 2022 Зовнішнє посилання
        2021
        • D. A. Avetisian, K. V. Ralchenko "Estimation of the Hurst and diffusion parameters in fractional stochastic heat equation". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol. 104, pp. 61 - 76, - 2021 Зовнішнє посилання
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili, E. Zougar "Fractional stochastic heat equation with piecewise constant coefficients". Stochastics and Dynamics, Vol. 21, No. 1, 2150002 (39 pages), - 2021 Зовнішнє посилання
        2020
        • D. Avetisian, K. Ralchenko "Ergodic properties of the solution to a fractional stochastic heat equation, with an application to diffusion parameter estimation". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 7(3), pp. 339 - 356, - 2020 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "General conditions of weak convergence of discrete-time multiplicative scheme to asset price with memory". Risks, Vol. 8(1), 11, - 2020 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili "On mild and weak solutions for stochastic heat equations with piecewise-constant conductivity". Statistics and Probability Letters, Vol. 159, 108682, 9 pp., - 2020 Зовнішнє посилання
        2019
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko "Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol. 98, pp. 149 - 170, - 2019 Зовнішнє посилання
        • K. Ralchenko, G. Shevchenko "Existence and uniqueness of mild solution to fractional stochastic heat equation". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 6(1), pp. 57 - 79, - 2019 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko "Asymptotic distribution of the maximum likelihood estimator in the fractional Vasicek model". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol. 99, pp. 149 - 168, - 2019 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko "Maximum likelihood estimation in the non-ergodic fractional Vasicek model". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 6(3), pp. 377 - 395, - 2019 Зовнішнє посилання
        2018
        • Yu. S. Mishura, V. I. Piterbarg, K. V. Ralchenko, A.Yu. Yurchenko-Tytarenko "Stochastic representation and path properties of a fractional Cox–Ingersoll–Ross process". Theory Probab. Math. Statist., Vol. 97, pp. 167 - 182, - 2018 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Parameter estimation for Gaussian processes with application to the model with two independent fractional Brownian motions". In Stochastic Processes and Applications, SPAS2017, Västerås and Stockholm, Sweden, October 4-6, 2017, Vol. 271 of Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Springer, Cham, pp. 123 - 146, - 2018 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood estimation for Gaussian process with nonlinear drift". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 23(1), pp. 120 - 140, - 2018 Зовнішнє посилання
        • M. Bel Hadj Khlifa, Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko, M. Zili "Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators". Theory Probab. Math. Statist., Vol. 96, pp. 1 - 13, - 2018 Зовнішнє посилання
        • M. Dozzi, Y. Kozachenko, Y. Mishura, K. Ralchenko "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion, with statistical applications to drift parameter estimation". Stat. Inference Stoch. Process., Vol. 21(1), pp. 21 - 52, - 2018 Зовнішнє посилання
        2017
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko "Drift parameter estimation in the models involving fractional Brownian motion". In Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Vol. 208 of Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Springer, Cham, pp. 237 - 268, - 2017 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments". Austrian J. Statist., Vol. 46(3-4), pp. 67 - 78, - 2017 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, V. Skorniakov, K. Ralchenko "The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 22(2), pp. 273 - 284, - 2017 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko "Maximum likelihood estimation in the fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 56(1), pp. 77 - 87, - 2017 Зовнішнє посилання
        • A. Kukush, Y. Mishura, K. Ralchenko "Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein–Uhlenbeck process". Electron. J. Statist., Vol. 11(1), pp. 385 - 400, - 2017 Зовнішнє посилання
        2016
        • M. Bel Hadj Khlifa, Y. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili "Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 3(4), pp. 269 - 285, - 2016 Зовнішнє посилання
        • G. Di Nunno, Y. Mishura, K. Ralchenko "Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by Lévy and martingale noise". Fract. Calc. Appl. Anal., Vol. 19(6), pp. 1356 - 1392, - 2016 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko, O. Zhuchenko "Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 55(1), pp. 102 - 111, - 2016 Зовнішнє посилання
        2015
        • K. Ralchenko "Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 17 - 28, - 2015 Зовнішнє посилання
        • I. Molchanov, K. Ralchenko "Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems". Stat. Probab. Lett., Vol. 96, pp. 95 - 101, - 2015 Зовнішнє посилання
        • I.Molchanov, K. Ralchenko "A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms". J. Math. Anal. Appl., Vol. 430(1), pp. 262 - 278, - 2015 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznjev "Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H∊(0,1/2)". Electron. J. Statist., Vol. 9(2), pp. 1799 - 1825, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznev, G. Shevchenko "Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion". In Modern Stochastics and Applications, Volume 90 of Springer Optimization and Its Applications, pp. 303 - 318, - 2014 Зовнішнє посилання
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations". Austrian J. Statist., Vol. 43(3-4), pp. 217 - 228, - 2014 Зовнішнє посилання
        2012
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Smooth approximations for fractional and multifractional fields". Random Oper. Stoch. Equ., Vol. 20(3), pp. 209 - 232, - 2012 Зовнішнє посилання
        2011
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations". Ukr. Math. J., Vol. 62(9), pp. 1460 - 1475, - 2011 Зовнішнє посилання
        • K.V.Ralchenko "Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 82, pp. 115 - 127, - 2011 Зовнішнє посилання
        • К. В. Ральченко "Наближення мультифрактальних процесiв i полiв абсолютно неперервними процесами". Доповіді НАН України, № 7, pp. 27 - 31, - 2011 Зовнішнє посилання
        2010
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Path properties of multifractal Brownian motion". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 80, pp. 119 - 130, - 2010 Зовнішнє посилання
        2007
        • K.V.Ralchenko "Two-parameter Garsia-Rodemich-Rumsey inequality and its application to fractional Brownian fields". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 75, pp. 167 - 178, - 2007 Зовнішнє посилання