Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Ямненко Р.Є.


Особиста інформація

Ямненко Ростислав Євгенійович


  Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
       Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
       Володимирська, 64, Київ, Україна 01601
(+380-44) 431 04 67 | rostyslav.yamnenko (at) knu.ua
Дата народження: 12 лютого 1981 р. | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, англійська

Освіта
  • Доктор фізико-математичних наук, 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2020. Назва дисертації: "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча".
  • Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2006. Назва дисертації: "Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від φ-субгауссових випадкових процесів".
  • Магістр математики, спеціальність "теорія ймовірностей і математична статистика", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2002.
Вчене звання доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, 2010
Посада Завідувач кафедри
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Прикладні статистичні методи обчисленьСтатистика Бакалавр - 3
Теорія вибору й прийняття рішеньСтатистика Бакалавр - 3
Актуарна математикаСтатистика Бакалавр - 4
Вейвлет-аналіз Математика / Заочне відділенняБакалавр - 5
Методика викладання статистики у вищих навчальних закладахСтатистика Магістр - 1
Вейвлет аналіз із застосуванням у статистиціСтатистика Магістр - 2
Методика викладання математики та статистики у вищих навчальних закладахМатематика Магістр - 2
Дослідження операційМатематика Магістр - 2


Зайнятість:
  • Провідний інженер-дослідник, Software MacKiev, 2015 - донині
  • Провідний інженер, Samsung Research and Development Institute Ukraine, 2011 - 2014
Область досліджень і наукові інтереси:
  • φ-субгауссові випадкові процеси та їх застосування у фінансовій математиці й теорії черг
  • Узагальнені процеси дробового броунівського руху
  • Актуарна математика та теорія ризику
  • Комп`ютерна статистика
Інша діяльність:

Участь у товариствах:Ґранти:
  • 2005-2008: Joint European Tempus Project IB-JEP-25054-2004 "Training Center for Actuaries and Financial Analysts"
  • 2002-2004: Tempus-Tacis Network Project NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics"
Нагороди, премії:
  • Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у номінації “Молодим вченим за цикл праць”, 2009.
  • Грамота Президії Національної академії наук України за цикл робіт «$varphi$-субгауссові випадкові процеси», 2014.
  • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі, 2023.

Сертифікати, свідоцтва, курси підвищення кваліфікації

Конференції, семінари, воркшопи

  • Workshop "Mechmat readings (Мехматівські читання)", Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Sub-Gaussian storage processes
  • Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year 2023", Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: On Distribution of Extremum Functionals of Weighted Sum of Random Processes from class $V(\varphi,\psi)$ (with T. Yanevych)
  • XIX International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyіv, Ukraіne (2023)
    Назва доповіді: Supremum Distribution of Weighted Sum of Sub-Gaussian Random Processes with Continuous Deviation
  • 6th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Helsinki, Finland (2023)
    Назва доповіді: Multiple hypothesis testing for coronavirus disease in Ukraine (with I. Kosareva)
  • XXI International Scientific – Practical Conference «Shevchenkivska Vesna – 2023», Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Властивостi зважених сум випадкових процесiв iз класiв 𝑉(𝜙, 𝜓) (разом з Д. Тихоненком)
  • XXI International Scientific – Practical Conference «Shevchenkivska Vesna – 2023», Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Прикладне застосування швидкого перетворення Фур’є та вейвлет перетворення (разом з Д. Курдоманенком)
  • Перша всенаукова $pi$-конференція, Київ, Україна (2023)
  • International conference «Modern Stochastics: Theory and Applications. V», Kyiv, Ukraine (2021)
    Назва доповіді: On estimate of supremum distribution of drifted Orlicz process of exponential type
  • International conference «Modern Stochastics: Theory and Applications. IV», Kyiv, Ukraine (2018)
    Назва доповіді: On some properties of $\gamma$-reflected processes with sub-Gaussian input
  • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, Ukraine (2017)
    Назва доповіді: Some properties of random processes from Orlicz spaces of exponential type
  • International Conference of Young Mathematicians, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Some properties of a generalized $\varphi$-sub-Gaussian process of FBM
  • International Conference Stochastic Processes in Abstract Spaces dedicated to the 80th anniversary of Professor A.Ya. Dorogovtsev, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Method of majorizing measures and extremal functionals of stochastic processes from Orlicz spaces
  • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Some properties of a queue with $\varphi$-sub-Gaussian input
  • XV International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyiv, Ukraine (2014)
    Назва доповіді: Моделі накопичення з входом із просторів $V(\varphi, \psi)$
  • 11th International Vilnius Conference on Probability and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania (2014)
    Назва доповіді: $\varphi$-sub-Gaussian FBM queueing model
  • IV Annual conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia (2013)
    Назва доповіді: Storage models with stochastic input from the class V(φ, ψ)
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІI", Kyiv, Ukraine (2012)
    Назва доповіді: Some functionals of φ-sub-Gaussian storage processes
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications II", Kyiv, Ukraine (2010)
    Назва доповіді: Storage processes from the class V(φ, ψ)
  • XI International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2008)
    Назва доповіді: Some applications of φ-sub-Gaussian random processes
  • Workshop on Actuarial Mathematics, Cologne, Germany (2008)
    Назва доповіді: Generalized φ -sub-Gaussian Brownian motion
  • X International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2007)
    Назва доповіді: φ-sub-Gaussian risk processes
  • 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Samos, Greece (2006)
    Назва доповіді: Some properties of φ-sub-Gaussian random processes
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications", Kyiv, Ukraine (2006)
    Назва доповіді: Some properties of φ-sub-Gaussian queues
  • IX International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2006)
    Назва доповіді: On some properties of generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

Публікації

  • Монографії
    • Ямненко Р.Є. "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук , 307 p. - 2020
    • Vasylyk, O.I., Kozachenko, Yu.V. & Yamnenko, R.E. "$\varphi$-sub-Gaussian random processes ($\varphi$–субгауссові випадкові процеси: монографія)". Kyiv: Vydavnycho-Poligrafichnyi Tsentr, Kyivskyi Universytet (ISBN 978-966-439-051-1), 231 p. - 2008 Зовнішнє посилання

  • Підручники і навчальні посібники
    • Зубченко В.П., Ямненко Р.Є. "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023 Зовнішнє посилання
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Теорія вибору та прийняття рішень". К. : ВПЦ "Київський університет", 528 p. - 2013 Зовнішнє посилання
    • Ямненко Р.Є. "Дискретна математика. Навчальний посібник". К.: Четверта хвиля, 104 p. - 2010 Зовнішнє посилання
    • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 p. - 2008 Зовнішнє посилання
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Дослідження операцій. Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 135 p. - 2008 Зовнішнє посилання
    • Василик О.І., Розора І.В., Ямненко Р.Є. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”". К.: ЕМЦ, 71 p. - 2008
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Лекції з теорії вибору та прийняття рішень". К.: ВПЦ "Київський університет", 256 p. - 2007 Зовнішнє посилання

    • Статті
      • 2023
        • S. Lukashevych, R. Yamnenko "Likelihood function derivatives for a linear mixed model with compound symmetry assumption". Mohyla Mathematical Journal, Vol.6, Iss. pp. 24 - 27, - 2023 Зовнішнє посилання
        • Borysenko O., Zubchenko V., Mishura Yu., Perestyuk M., Yamnenko R., Yanevych T. "Mykhailo Moklyachuk - to the 75thanniversary of his birth". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics&Mathematics, Vol.2, Iss. pp. 13 - 15, - 2023 Зовнішнє посилання
        • Tykhonenko, D., & Yamnenko, R. "Supremum Distribution of Weighted Sum of Random Processes from Orlicz Spaces of Exponential Type with Continuous Deviation". Austrian Journal of Statistics, Vol.52(SI), Iss. pp. 94 - 106, - 2023 Зовнішнє посилання
        2022
        • A. Lamin, R. Yamnenko "Estimation of ruin probability for binomially distributed number of φ-sub-Gaussian claims". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.2, Iss. pp. 20 - 27, - 2022 Зовнішнє посилання
        2020
        • O. I. Vasylyk, Yu. S. Mishura, M. P. Moklyachuk, M. O. Perestyuk, I. V. Rozora, L. M. Sakhno, R. Ye. Yamnenko "Professor Yu.V. Kozachenko (01.12.1940 - 05.05.2020) - prominent scientist and teacher". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.3, Iss. pp. 9 - 29, - 2020 Зовнішнє посилання
        • O. I. Vasylyk, R. E. Yamnenko, T. O. Ianevych "Estimation of probability of exceeding acurve by a strictly $varphi$-sub-Gaussian quasishot noise proces". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, pp. 49 - 56, - 2020 Зовнішнє посилання
        • Kollie, O., Yamnenko, R. "Alternative estimate of curve exceeding probability of sub-Gaussian random process". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, pp. 37 - 39, - 2020 Зовнішнє посилання
        • А. I. Моца, Г. I. Сливка-Тилищак, Ю. Ю. Млавець, Р. Є. Ямненко "Козаченко Юрiй Васильович — до 80-ти рiччя вiд дня народження". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», Vol.37, Iss.2 pp. 7 - 14, - 2020 Зовнішнє посилання
        • R. Yamnenko, N. Yurchenko "On an estimate of probability of exceeding a line by weighted aggregate of sub-Gaussian random processes". Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics, Vol.37, Iss.2 pp. 122 - 129, - 2020 Зовнішнє посилання
        2018
        • Yamnenko, R. "On Supremum Distribution of Averaged Deviations of Random Orlicz Processes from the Class 𝚫𝟐.". Contemporary Mathematics and Statistics, Vol.4, Iss.1 pp. 41 - 56, - 2018
        2017
        • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected random process with input process from some Orlicz spaces of exponential type". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.94, Iss. pp. 185 - 201, - 2017 Зовнішнє посилання
        2016
        • Yamnenko, R. "Averaged deviations of Orlicz processes and majorizing measures". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.3 pp. 249 - 268, - 2016 Зовнішнє посилання
        • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected sub-Gaussian process of fractional Brownian motion". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.28, Iss.1 pp. 140 - 149, - 2016
        2015
        • Yamnenko R. "On distribution of the norm of deviation of a sub-Gaussian random process in Orlicz spaces". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.23, Iss.3 pp. 187 - 194, - 2015 Зовнішнє посилання
        • Rostyslav E. Yamnenko "A Bound for Norms in Lp(T) of Deviations of $\varphi$-sub-Gaussian Stochastic Processes". Lithuanian Mathematical Journal, Vol.55, Iss.2 pp. 291 - 300, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • R. Yamnenko, Yu. Kozachenko, D. Bushmitch "Generalized sub-Gaussian fractional Brownian motion queueing model". Queueing Systems, Vol.77, Iss.1 pp. 75 - 96, - 2014 Зовнішнє посилання
        • Kozachenko, Yu., Yamnenko, R. "Application of $\varphi$-sub-Gaussian random processes in Queuing Theory". Modern trends in Stochastics (Springer Optimization and Its Applications), pp. 21 - 38, - 2014 Зовнішнє посилання
        2013
        • Saienko M.I., Yamnenko R.E. "Sub-Gaussian risk processes with dependent moments of claims incoming and contracts signing". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.24, Iss.2 pp. 176 - 184, - 2013
        2012
        • Yamnenko, R. "On properties of strorage processes generated by sub-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes". Nauk. visnyk Uzhgorod. Un-ty, Vol.23, Iss.2 pp. 171 - 176, - 2012
        • Yamnenko, R. "Bounds for the distribution of some functionals of processes with $ \varphi$-sub-Gaussian increments". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.85, Iss.0 pp. 181 - 197, - 2012 Зовнішнє посилання
        • Yamnenko, R. "Modeling of a smoothed Brownian bridge from Orlicz spaces via wavelet expansions". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 50 - 54, - 2012 Зовнішнє посилання
        2011
        • Yamnenko, R. E.; Shramko O.S. "On the distribution of storage processes from the class $V(\phi,\psi)$". Theory Probab. Math. Statist., Vol.83, Iss.0 pp. 191 - 206, - 2011 Зовнішнє посилання
        • Городній М.Ф., Перестюк М.О., Мішура Ю.С., Мелешко В.В., Моклячук М.П., Самойленко В.Г., Карташов М.В., Майборода Р.Є., Ямненко Р.Є "До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка, Vol.25, Iss. - 2011
        2010
        • Krenevych, A.P. & Yamnenko, R.E. "Asymptotic equivalence of nonlinear differential systems not solved relative to the derivative". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.1, Iss.0 pp. 33 - 36, - 2010 Зовнішнє посилання
        2009
        • Yamnenko, R.E.; Krenevych, A.P. "On the distribution of the supremum of generalized FBM with Hurst parameter H<0.5". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 51 - 54, - 2009
        • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Convergence rate for wavelet expansions of generalized accumulated Ornstein-Uhlenbeck processes". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.4, Iss.0 pp. 26 - 30, - 2009 Зовнішнє посилання
        2008
        • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory Stoch. Process., Vol.14, Iss.3-4 pp. 174 - 188, - 2008 Зовнішнє посилання
        • Shramko, O.S. & Yamnenko, R.E. "On an application of generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Browinian motion". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 40 - 44, - 2008 Зовнішнє посилання
        2007
        • Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Some properties of random Poisson sums with $varphi$-sub-Gaussian terms". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat., Vol.1, Iss. pp. 133 - 148, - 2007
        • Olga Vasylyk, Rostyslav Yamnenko "Random process from the class $V(\varphi,\psi)$: exceeding a curve". Theory of Stochastic Processes, Vol.13(29), Iss.4 pp. 219 - 232, - 2007 Зовнішнє посилання
        2006
        • Yamnenko, R. "An estimate of the probability that the queue length exceeds the maximum for a queue that is a generalized Ornstein-Uhlenbeck stochastic process". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.73, Iss.0 pp. 181 - 194, - 2006 Зовнішнє посилання
        • Yamnenko, R. "Ruin probability for generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Brownian motion". Theory Stoch. Process., Vol.12(28), Iss.3-4 pp. 261 - 275, - 2006 Зовнішнє посилання
        2005
        • Yamnenko, R. "On probability of crossing for a sum of $\varphi$-sub-Gaussian random processes.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 74 - 82, - 2005 Зовнішнє посилання
        • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_{\varphi}(\Omega)$ random process the level specified by continuous function". Random Oper. Stoch. Equ., Vol.13, Iss.2 pp. 111 - 128, - 2005 Зовнішнє посилання
        2004
        • Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by trajectories of a $\varphi$-sub-Gaussian random process". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 82 - 86, - 2004 Зовнішнє посилання
        2003
        • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by $\varphi$-subGaussian random process". Theory Stoch. Process., Vol.9(25), Iss.3-4 pp. 70 - 80, - 2003 Зовнішнє посилання