Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Rostyslav Yamnenko


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Applied statistical methods of calculationStatistics Bachelor - 3
Theory of choice and desicion makingStatistics Bachelor - 3
Actuarial MathematicsStatistics Bachelor - 4
Wavelet analysisMathematics / Correspondence DepartmentBachelor - 5
Methods of teaching mathematics and statistics in higher education Statistics Master - 1
Wavelet analysis with statistical applicationStatistics Master - 2
Methods of teaching mathematics and statistics in higher educationMathematics Master - 2
Operation researchMathematics Master - 2


Education:
  • Doctor of Sciences in Mathematics (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2020). Thesis title: "Investigation of storage processes from Orlich spaces".
  • Ph.D. in Mathematics (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2006). Thesis title: "Exponential estimates of distribution of some functionals on $\varphi$-sub-Gaussian random processes".
  • Master of Mathematics, specialty "Probability theory and Mathematical Statistics" - Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2002.
Employment:
  • Senior R&D Engineer, Software MacKiev, 2015 - now
  • Lead R&D Engineer, Samsung Research and Development Institute Ukraine, 2011 - 2014
Areas of research and interest:
  • φ-sub-Gaussian random processes with applications in financial mathematics and queueing theory
  • Generalized processes of fractional Brownian motion
  • Actuarial mathematics and risk theory
  • Computer statistics
Societies:Grants
  • 2005-2008: Joint European Tempus Project IB-JEP-25054-2004 "Training Center for Actuaries and Financial Analysts"
  • 2002-2004: Tempus-Tacis Network Project NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics"
Awards and Fellowships
  • The award named after Taras Shevchenko of Kyiv National Taras Shevchenko University in the category "Young scientists for a series of papers", 2009.
  • Diploma of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine for a series of works «$\varphi$-sub-Gaussian random processes", 2014.
  • Diploma of Taras Shevchenko Kyiv National University for achievements in educational, scientific, and educational work, 2023.

Conferences

  • Workshop "Mechmat readings (Мехматівські читання)", Kyiv, Ukraine (2023)
    Title of the talk: Sub-Gaussian storage processes
  • Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year 2023", Kyiv, Ukraine (2023)
    Title of the talk: On Distribution of Extremum Functionals of Weighted Sum of Random Processes from class $V(\varphi,\psi)$ (with T. Yanevych)
  • XIX International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyіv, Ukraіne (2023)
    Title of the talk: Supremum Distribution of Weighted Sum of Sub-Gaussian Random Processes with Continuous Deviation
  • 6th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, Helsinki, Finland (2023)
    Title of the talk: Multiple hypothesis testing for coronavirus disease in Ukraine (with I. Kosareva)
  • XXI International Scientific – Practical Conference «Shevchenkivska Vesna – 2023», Kyiv, Ukraine (2023)
    Title of the talk: Властивостi зважених сум випадкових процесiв iз класiв 𝑉(𝜙, 𝜓) (разом з Д. Тихоненком)
  • XXI International Scientific – Practical Conference «Shevchenkivska Vesna – 2023», Kyiv, Ukraine (2023)
    Title of the talk: Прикладне застосування швидкого перетворення Фур’є та вейвлет перетворення (разом з Д. Курдоманенком)
  • Перша всенаукова $pi$-конференція, Київ, Україна (2023)
  • International conference «Modern Stochastics: Theory and Applications. V», Kyiv, Ukraine (2021)
    Title of the talk: On estimate of supremum distribution of drifted Orlicz process of exponential type
  • International conference «Modern Stochastics: Theory and Applications. IV», Kyiv, Ukraine (2018)
    Title of the talk: On some properties of $\gamma$-reflected processes with sub-Gaussian input
  • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, Ukraine (2017)
    Title of the talk: Some properties of random processes from Orlicz spaces of exponential type
  • International Conference of Young Mathematicians, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: Some properties of a generalized $\varphi$-sub-Gaussian process of FBM
  • International Conference Stochastic Processes in Abstract Spaces dedicated to the 80th anniversary of Professor A.Ya. Dorogovtsev, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: Method of majorizing measures and extremal functionals of stochastic processes from Orlicz spaces
  • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: Some properties of a queue with $\varphi$-sub-Gaussian input
  • XV International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyiv, Ukraine (2014)
    Title of the talk: Моделі накопичення з входом із просторів $V(\varphi, \psi)$
  • 11th International Vilnius Conference on Probability and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania (2014)
    Title of the talk: $\varphi$-sub-Gaussian FBM queueing model
  • IV Annual conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia (2013)
    Title of the talk: Storage models with stochastic input from the class V(φ, ψ)
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІI", Kyiv, Ukraine (2012)
    Title of the talk: Some functionals of φ-sub-Gaussian storage processes
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications II", Kyiv, Ukraine (2010)
    Title of the talk: Storage processes from the class V(φ, ψ)
  • XI International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2008)
    Title of the talk: Some applications of φ-sub-Gaussian random processes
  • Workshop on Actuarial Mathematics, Cologne, Germany (2008)
    Title of the talk: Generalized φ -sub-Gaussian Brownian motion
  • X International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2007)
    Title of the talk: φ-sub-Gaussian risk processes
  • 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Samos, Greece (2006)
    Title of the talk: Some properties of φ-sub-Gaussian random processes
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications", Kyiv, Ukraine (2006)
    Title of the talk: Some properties of φ-sub-Gaussian queues
  • IX International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2006)
    Title of the talk: On some properties of generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

Publications

  • Monographs
    • Ямненко Р.Є. "Дослідження процесів накопичення з просторів Орліча". Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук , 307 p. - 2020
    • Vasylyk, O.I., Kozachenko, Yu.V. & Yamnenko, R.E. "$\varphi$-sub-Gaussian random processes ($\varphi$–субгауссові випадкові процеси: монографія)". Kyiv: Vydavnycho-Poligrafichnyi Tsentr, Kyivskyi Universytet (ISBN 978-966-439-051-1), 231 p. - 2008 Зовнішнє посилання

  • Textbooks and tutorials
    • Зубченко В.П., Ямненко Р.Є. "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023 Зовнішнє посилання
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Теорія вибору та прийняття рішень". К. : ВПЦ "Київський університет", 528 p. - 2013 Зовнішнє посилання
    • Ямненко Р.Є. "Дискретна математика. Навчальний посібник". К.: Четверта хвиля, 104 p. - 2010 Зовнішнє посилання
    • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 p. - 2008 Зовнішнє посилання
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Дослідження операцій. Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 135 p. - 2008 Зовнішнє посилання
    • Василик О.І., Розора І.В., Ямненко Р.Є. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”". К.: ЕМЦ, 71 p. - 2008
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Лекції з теорії вибору та прийняття рішень". К.: ВПЦ "Київський університет", 256 p. - 2007 Зовнішнє посилання

  • Articles
    • 2023
      • S. Lukashevych, R. Yamnenko "Likelihood function derivatives for a linear mixed model with compound symmetry assumption". Mohyla Mathematical Journal, Vol.6, Iss. pp. 24 - 27, - 2023 Зовнішнє посилання
      • Borysenko O., Zubchenko V., Mishura Yu., Perestyuk M., Yamnenko R., Yanevych T. "Mykhailo Moklyachuk - to the 75thanniversary of his birth". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics&Mathematics, Vol.2, Iss. pp. 13 - 15, - 2023 Зовнішнє посилання
      • Tykhonenko, D., & Yamnenko, R. "Supremum Distribution of Weighted Sum of Random Processes from Orlicz Spaces of Exponential Type with Continuous Deviation". Austrian Journal of Statistics, Vol.52(SI), Iss. pp. 94 - 106, - 2023 Зовнішнє посилання
      2022
      • A. Lamin, R. Yamnenko "Estimation of ruin probability for binomially distributed number of φ-sub-Gaussian claims". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.2, Iss. pp. 20 - 27, - 2022 Зовнішнє посилання
      2020
      • O. I. Vasylyk, Yu. S. Mishura, M. P. Moklyachuk, M. O. Perestyuk, I. V. Rozora, L. M. Sakhno, R. Ye. Yamnenko "Professor Yu.V. Kozachenko (01.12.1940 - 05.05.2020) - prominent scientist and teacher". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, Vol.3, Iss. pp. 9 - 29, - 2020 Зовнішнє посилання
      • O. I. Vasylyk, R. E. Yamnenko, T. O. Ianevych "Estimation of probability of exceeding acurve by a strictly $varphi$-sub-Gaussian quasishot noise proces". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, pp. 49 - 56, - 2020 Зовнішнє посилання
      • Kollie, O., Yamnenko, R. "Alternative estimate of curve exceeding probability of sub-Gaussian random process". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Physics & Mathematics, pp. 37 - 39, - 2020 Зовнішнє посилання
      • А. I. Моца, Г. I. Сливка-Тилищак, Ю. Ю. Млавець, Р. Є. Ямненко "Козаченко Юрiй Васильович — до 80-ти рiччя вiд дня народження". Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика», Vol.37, Iss.2 pp. 7 - 14, - 2020 Зовнішнє посилання
      • R. Yamnenko, N. Yurchenko "On an estimate of probability of exceeding a line by weighted aggregate of sub-Gaussian random processes". Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics, Vol.37, Iss.2 pp. 122 - 129, - 2020 Зовнішнє посилання
      2018
      • Yamnenko, R. "On Supremum Distribution of Averaged Deviations of Random Orlicz Processes from the Class 𝚫𝟐.". Contemporary Mathematics and Statistics, Vol.4, Iss.1 pp. 41 - 56, - 2018
      2017
      • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected random process with input process from some Orlicz spaces of exponential type". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.94, Iss. pp. 185 - 201, - 2017 Зовнішнє посилання
      2016
      • Yamnenko, R. "Averaged deviations of Orlicz processes and majorizing measures". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.3 pp. 249 - 268, - 2016 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected sub-Gaussian process of fractional Brownian motion". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.28, Iss.1 pp. 140 - 149, - 2016
      2015
      • Yamnenko R. "On distribution of the norm of deviation of a sub-Gaussian random process in Orlicz spaces". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.23, Iss.3 pp. 187 - 194, - 2015 Зовнішнє посилання
      • Rostyslav E. Yamnenko "A Bound for Norms in Lp(T) of Deviations of $\varphi$-sub-Gaussian Stochastic Processes". Lithuanian Mathematical Journal, Vol.55, Iss.2 pp. 291 - 300, - 2015 Зовнішнє посилання
      2014
      • R. Yamnenko, Yu. Kozachenko, D. Bushmitch "Generalized sub-Gaussian fractional Brownian motion queueing model". Queueing Systems, Vol.77, Iss.1 pp. 75 - 96, - 2014 Зовнішнє посилання
      • Kozachenko, Yu., Yamnenko, R. "Application of $\varphi$-sub-Gaussian random processes in Queuing Theory". Modern trends in Stochastics (Springer Optimization and Its Applications), pp. 21 - 38, - 2014 Зовнішнє посилання
      2013
      • Saienko M.I., Yamnenko R.E. "Sub-Gaussian risk processes with dependent moments of claims incoming and contracts signing". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.24, Iss.2 pp. 176 - 184, - 2013
      2012
      • Yamnenko, R. "On properties of strorage processes generated by sub-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes". Nauk. visnyk Uzhgorod. Un-ty, Vol.23, Iss.2 pp. 171 - 176, - 2012
      • Yamnenko, R. "Bounds for the distribution of some functionals of processes with $ \varphi$-sub-Gaussian increments". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.85, Iss.0 pp. 181 - 197, - 2012 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "Modeling of a smoothed Brownian bridge from Orlicz spaces via wavelet expansions". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 50 - 54, - 2012 Зовнішнє посилання
      2011
      • Yamnenko, R. E.; Shramko O.S. "On the distribution of storage processes from the class $V(\phi,\psi)$". Theory Probab. Math. Statist., Vol.83, Iss.0 pp. 191 - 206, - 2011 Зовнішнє посилання
      • Городній М.Ф., Перестюк М.О., Мішура Ю.С., Мелешко В.В., Моклячук М.П., Самойленко В.Г., Карташов М.В., Майборода Р.Є., Ямненко Р.Є "До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка, Vol.25, Iss. - 2011
      2010
      • Krenevych, A.P. & Yamnenko, R.E. "Asymptotic equivalence of nonlinear differential systems not solved relative to the derivative". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.1, Iss.0 pp. 33 - 36, - 2010 Зовнішнє посилання
      2009
      • Yamnenko, R.E.; Krenevych, A.P. "On the distribution of the supremum of generalized FBM with Hurst parameter H<0.5". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 51 - 54, - 2009
      • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Convergence rate for wavelet expansions of generalized accumulated Ornstein-Uhlenbeck processes". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.4, Iss.0 pp. 26 - 30, - 2009 Зовнішнє посилання
      2008
      • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory Stoch. Process., Vol.14, Iss.3-4 pp. 174 - 188, - 2008 Зовнішнє посилання
      • Shramko, O.S. & Yamnenko, R.E. "On an application of generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Browinian motion". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 40 - 44, - 2008 Зовнішнє посилання
      2007
      • Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Some properties of random Poisson sums with $varphi$-sub-Gaussian terms". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat., Vol.1, Iss. pp. 133 - 148, - 2007
      • Olga Vasylyk, Rostyslav Yamnenko "Random process from the class $V(\varphi,\psi)$: exceeding a curve". Theory of Stochastic Processes, Vol.13(29), Iss.4 pp. 219 - 232, - 2007 Зовнішнє посилання
      2006
      • Yamnenko, R. "An estimate of the probability that the queue length exceeds the maximum for a queue that is a generalized Ornstein-Uhlenbeck stochastic process". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.73, Iss.0 pp. 181 - 194, - 2006 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "Ruin probability for generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Brownian motion". Theory Stoch. Process., Vol.12(28), Iss.3-4 pp. 261 - 275, - 2006 Зовнішнє посилання
      2005
      • Yamnenko, R. "On probability of crossing for a sum of $\varphi$-sub-Gaussian random processes.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 74 - 82, - 2005 Зовнішнє посилання
      • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_{\varphi}(\Omega)$ random process the level specified by continuous function". Random Oper. Stoch. Equ., Vol.13, Iss.2 pp. 111 - 128, - 2005 Зовнішнє посилання
      2004
      • Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by trajectories of a $\varphi$-sub-Gaussian random process". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 82 - 86, - 2004 Зовнішнє посилання
      2003
      • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by $\varphi$-subGaussian random process". Theory Stoch. Process., Vol.9(25), Iss.3-4 pp. 70 - 80, - 2003 Зовнішнє посилання

    First name: Rostyslav
    Surname: Yamnenko
    Date of birth: 12.02.1981
    Place of birth: Kyiv region
    Citizenship: Ukraine
    Address:
    Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics,
    Taras Shevchenko National University of Kyiv,
    Volodymyrska 64, Kyiv 01601, Ukraine
    E-mail: rostyslav.yamnenko (at) knu.ua
    Tel: (+380-44) 431 04 67
    Fax: (+380-44) 431 04 67
    Languages: Ukrainian, English
    Current position:
    Head of the Department, doctor of sciences in physics and mathematics
    Account in scientometric databases: