Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Curriculum Vitae

Зубченко


Особиста інформація

Зубченко Володимир Петрович


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна
(+380) 44 2590392
vp.zubchenko@gmail.com
Дата народження: 17 травня | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Google Scholar;
Володіння мовами: Українська, англійська та російська

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
  • 2012: Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Назва дисертації «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами». Науковий керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук Ю.С. Мішура.
  • 2011: Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
  • 2010 – дотепер: студент Британського Інституту та Факультету Актуаріїв.
  • 2008: Магістр за спеціальністю «Статитика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2006: Бакалавр за спеціальністю «Математика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2002: Атестат з відзнакою про загальну середню освіту, Київський Прироничо-Науковий ліцей №145.
Вчене звання
Посада Асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Інтерактивні ділові бізнес-ігриСередня освіта (Математика)Бакалавр - 2
Математичні основи ризикового страхування та бізнес-моделюванняСтатистика Бакалавр - 3
Математичні основи страхування життя та актуарного ризик-менеджментуСтатистика Бакалавр - 3
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1
Математичні методи макроекономічної теорії та ризик-менеджментуМатематика Магістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика Магістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніСтатистика Магістр - 1
Математичні методи макроекономічної теорії та ризик-менеджментуМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1


Область досліджень і наукові інтереси:
  • Актуарна математика та ризик-менеджмент
  • Data Science та бізнес-аналітика
  • Стохастичні диференціальні рівняння із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами
  • Стохастичні моделі із дробовим пуассонівським процесом
  • Моделі стохастичних відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці
Участь у товариствах:
  • Голова Ради молодих вчених механіко-математичного факультету
  • Голова комітету з питань освіти Товариства Актуаріїв України
Нагороди, премії:
  • Оголошено подяку Київського національного університету імені Тараса Шевченк за вагомий особистий внесок у виконання наукових проектів молодих вчених (Наказ №513-32 від 05.06.2019 р.)
  • Рішенням кадрової комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.05.2016 р. оголошено подяку за активну роботу.
  • Академічна стипендія Президента України
  • Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  • Найкраща доповідь Міжнародної конференції «Ломоносов» (Москва, Росія) та «Шевченківська весна» (Київ, Україна)
  • I місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком «Математичні науки»
  • Стипендіат програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука
  • Учасник більш ніж 15 Міжнародних конференцій
  • Учасник П’ятого Ялтинського Форуму «Ялтинська Європейська Стратегія»

Конференції

  • XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
    Назва доповіді: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
    Назва доповіді: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
  • XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
    Назва доповіді: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
  • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Публікації

    • Підручники і навчальні посібники
      • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

      • Статті
        • 2018
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
          2016
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
          2014
          • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
          2013
          • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
          2011
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
          • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
          2009
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
          • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
          2007
          • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007