Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

 

Curriculum Vitae

Зубченко В.П.


Особиста інформація

Зубченко Володимир Петрович


  Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна
(+380) 44 431-04-67 | volodymyr.zubchenko [at] knu.ua
Дата народження: 17 травня | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: Володіння мовами: Українська, англійська та російська

Освіта
  • 2012: Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Назва дисертації «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами». Науковий керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук Ю.С. Мішура.
  • 2011: Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
  • 2010 – дотепер: студент Британського Інституту та Факультету Актуаріїв.
  • 2008: Магістр за спеціальністю «Статитика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2006: Бакалавр за спеціальністю «Математика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2002: Атестат з відзнакою про загальну середню освіту, Київський Прироничо-Науковий ліцей №145.
Посада Доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет/інститут Механіко-математичний факультет

Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Інтерактивні ділові бізнес-ігриСередня освіта (Математика)Бакалавр - 2
Математичні основи ризикового страхування та бізнес-моделюванняСтатистика Бакалавр - 3
Математичні основи страхування життя та актуарного ризик-менеджментуСтатистика Бакалавр - 3
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1
Математичні методи макроекономічної теорії та ризик-менеджментуМатематика Магістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика Магістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніСтатистика Магістр - 1
Математичні методи макроекономічної теорії та ризик-менеджментуМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1
Статистичні методи у ризиковому страхуванніМатематика / Заочне відділенняМагістр - 1


Область досліджень і наукові інтереси:
  • Актуарна математика та ризик-менеджмент
  • Data Science та бізнес-аналітика
  • Стохастичні диференціальні рівняння із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами
  • Стохастичні моделі із дробовим пуассонівським процесом
  • Моделі стохастичних відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці
Участь у товариствах:
  • Голова Ради молодих вчених механіко-математичного факультету
  • Голова комітету з питань освіти Товариства Актуаріїв України
Нагороди, премії:
  • Оголошено подяку Київського національного університету імені Тараса Шевченк за вагомий особистий внесок у виконання наукових проектів молодих вчених (Наказ №513-32 від 05.06.2019 р.)
  • Рішенням кадрової комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.05.2016 р. оголошено подяку за активну роботу.
  • Академічна стипендія Президента України
  • Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  • Найкраща доповідь Міжнародної конференції «Ломоносов» (Москва, Росія) та «Шевченківська весна» (Київ, Україна)
  • I місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком «Математичні науки»
  • Стипендіат програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука
  • Учасник більш ніж 15 Міжнародних конференцій
  • Учасник П’ятого Ялтинського Форуму «Ялтинська Європейська Стратегія»

Конференції, семінари, воркшопи

  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Математичне моделювання динамiки страхової компанiї на основi макропоказникiв
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Побудова математичної моделi 𝑃&𝐿 страхової компанiї
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Математична модель динамiки страхової компанiї
  • International Congress of Actuaries 2023 (ICA 2023), Sydney, Australia (2023)
    Назва доповіді: Methods of ensuring the solvency of the insurance company in conditions of high volatility of macro indicators of Ukraine
  • Науковий семінар "Мехматівські читання", Київ, Україна (2023)
    Назва доповіді: Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання
  • Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year", Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Mathematical modeling of the dynamics of an insurance company based on macro indicators
  • Mechanical-mathematical readings. Autumn session 2023, Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods
  • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
    Назва доповіді: Дослiдження динамiки фiнансового ринку в умовах макроекономiчної невизначеностi
  • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
    Назва доповіді: Математичне моделювання динамiки страхового сектору економiки України
  • XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
    Назва доповіді: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї»
  • XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
    Назва доповіді: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї
  • XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
    Назва доповіді: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
    Назва доповіді: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
  • XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
    Назва доповіді: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
  • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Публікації

    • Підручники і навчальні посібники
      • В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023 Зовнішнє посилання
      • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко "Управління StartUp проектами". Київ: Видавництво Людмила, 331 p. - 2023 Зовнішнє посилання
      • Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
      • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко, О.О. Мезенцева "Управління StartUp проектами та Process Mining". К. : Видавничо -поліграфічний центр “Київський університет”, 266 p. - 2020
      • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

      • Статті
        • 2023
          • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 47, - 2023
          • В.П. Зубченко, А.В. Авраменко "Дослідження скорингової моделі для кредитопозичальників банку". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 53, - 2023
          • Олександр Борисенко, Володимир Зубченко, Юлiя Мiшура, Микола Перестюк, Ростислав Ямненко, Тетяна Яневич "Михайло Павлович Моклячук – до 75-рiччя вiд дня народження". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 13 - 15, - 2023
          2022
          • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 37 - 41, - 2022 Зовнішнє посилання
          • В.П. Зубченко, А.В. Ткаченко "Математична модель фінансової динаміки страхової компанії". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 28 - 36, - 2022 Зовнішнє посилання
          2020
          • В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 31 - 35, - 2020 Зовнішнє посилання
          • В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
          2018
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
          2016
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
          2014
          • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
          2013
          • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
          2011
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
          • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
          2009
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
          • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
          2007
          • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007