Curriculum Vitae

Зубченко В.П.

Особиста інформація

Зубченко Володимир Петрович

• ORCID
• Scopus | Google Scholar

• 2012: Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Назва дисертації «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами». Науковий керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук Ю.С. Мішура.
  
• 2011: Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
  
• 2010 – дотепер: студент Британського Інституту та Факультету Актуаріїв.
  
• 2008: Магістр за спеціальністю «Статитика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  
• 2006: Бакалавр за спеціальністю «Математика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  
• 2002: Атестат з відзнакою про загальну середню освіту, Київський Прироничо-Науковий ліцей №145.
  

• Актуарна математика та ризик-менеджмент
  
• Data Science та бізнес-аналітика
  
• Стохастичні диференціальні рівняння із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами
  
• Стохастичні моделі із дробовим пуассонівським процесом
  
• Моделі стохастичних відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці
  

• Голова Ради молодих вчених механіко-математичного факультету
  
• Голова комітету з питань освіти Товариства Актуаріїв України
  

• Оголошено подяку Київського національного університету імені Тараса Шевченк за вагомий особистий внесок у виконання наукових проектів молодих вчених (Наказ №513-32 від 05.06.2019 р.)
  
• Рішенням кадрової комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.05.2016 р. оголошено подяку за активну роботу.
  
• Академічна стипендія Президента України
  
• Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  
• Найкраща доповідь Міжнародної конференції «Ломоносов» (Москва, Росія) та «Шевченківська весна» (Київ, Україна)
  
• I місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком «Математичні науки»
  
• Стипендіат програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука
  
• Учасник більш ніж 15 Міжнародних конференцій
  
• Учасник П’ятого Ялтинського Форуму «Ялтинська Європейська Стратегія»
  

Конференції, семінари, воркшопи

• XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
  Назва доповіді: Дослiдження динамiки фiнансового ринку в умовах макроекономiчної невизначеностi
• XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
  Назва доповіді: Математичне моделювання динамiки страхового сектору економiки України
• XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
  Назва доповіді: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї»
• XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
  Назва доповіді: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї
• XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
  Назва доповіді: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
  Назва доповіді: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
• XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
  Назва доповіді: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
• XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
  Назва доповіді: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
• XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
  Назва доповіді: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Публікації

Підручники і навчальні посібники

• В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023
• Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко "Управління StartUp проектами". Київ: Видавництво Людмила, 331 p. - 2023
• Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
• Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко, О.О. Мезенцева "Управління StartUp проектами та Process Mining". К. : Видавничо -поліграфічний центр “Київський університет”, 266 p. - 2020
• Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

Статті

2023
• В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 47, - 2023
2022
• В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 37 - 41, - 2022
• В.П. Зубченко, А.В. Ткаченко "Математична модель фінансової динаміки страхової компанії". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 28 - 36, - 2022
2020
• В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 31 - 35, - 2020
• В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
2018
• Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
2016
• Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
2014
• Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
2013
• V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
2011
• V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
• V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
2009
• V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
• V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
2007
• V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007