Courses taught:
Course name | Speciality | Year of study | Interactive business games
| Middle education (Mathematics) | Bachelor - 2 | Mathematical frontiers of non-life insurance and business-modelling
| Statistics | Bachelor - 3 | Mathematical foundations of life insurance and actuarial risk-management | Statistics | Bachelor - 3 | Statistical methods in non-life insurance | Mathematics / Correspondence Department | Master - 1 | Mathematical methods of macroeconomic theory and risk-management | Mathematics | Master - 1 | Statistical methods in non-life insurance | Mathematics | Master - 1 | Statistical methods in non-life insurance | Statistics | Master - 1 | Mathematical methods of macroeconomic theory and risk-management | Mathematics / Correspondence Department | Master - 1 | Statistical methods in non-life insurance | Mathematics / Correspondence Department | Master - 1 | | | |
Education:- 2012: Candidate of sciences in physics and mathematics (PhD), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Theses title: “Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion and Poisson measures”. Supervisor: Prof. Dr. Yu. S. Mishura
- 2010: Certificate on the right to conduct actuarial calculations and certify them of the State Committee for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine
- 2010 – now: student of the British Institute of Actuaries
- 2008: Master of Statistics, speciality “Financial and Actuarial Mathematics”. Diploma with Highest Honors. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
- 2006: Bachelor of Mathematics, speciality “Statistics”. Diploma with Highest Honors. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
- 2002: Certificate with Highest Honors about secondary education of the Scientific-Natural lyceum #145
Areas of research and interest:- Actuarial mathematics and risk management
- Data-science and Business-analytics
- Stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measures
- Stochastic models involving fractional Poisson process
- Stochastic interest rate models in financial and actuarial mathematics
Societies:- Head of the Council of Young Scientists of Mechanics and Mathematics faculty
- Head of the Education Committee of the Society of Actuaries of Ukraine
Awards and Fellowships- Gratitude of Taras Shevchenko National University of Kyiv for making the significant personal contribution to the implementation of young scientists scientific projects (Order No. 513-32, 05 June 2019)
- Gratitude for the active work: decision of personnel Commission of Taras Shevchenko National University of Kyiv (18 May 2016)
- Gratitude for the active work: decision of personnel Commission of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2016)
- Academic scholarship of the President of Ukraine
- Winner of the Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
- Best reporter of International conferences “Lomonosov” (Moscow, Russia) and “Shevchenkivska Vesna” (Kyiv, Ukraine)
- Diploma of the I degree of the All-Ukrainian competition of scientific works in the section “Mathematical sciences”
- Scholar of Zavtra.UA (Future of Ukraine) scholarship program of Viktor Pinchuk Foundation
- Participant of more than 15 International conferences.
- Participant o
Conferences- XXII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2024», м. Київ (2024)
Title of the talk: Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions - XVIІІ Міжнародна наукова конференція СловоСвіт 2024 «Проблеми української термінології», м. Київ, Україна (2024)
Title of the talk: Стандартизація термінології генеративного штучного інтелекту - XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
Title of the talk: Математичне моделювання динамiки страхової компанiї на основi макропоказникiв - XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
Title of the talk: Побудова математичної моделi 𝑃&𝐿 страхової компанiї - XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
Title of the talk: Математична модель динамiки страхової компанiї - International Congress of Actuaries 2023 (ICA 2023), Sydney, Australia (2023)
Title of the talk: Methods of ensuring the solvency of the insurance company in conditions of high volatility of macro indicators of Ukraine - Науковий семінар "Мехматівські читання", Київ, Україна (2023)
Title of the talk: Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання - Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year", Kyiv, Ukraine (2023)
Title of the talk: Mathematical modeling of the dynamics of an insurance company based on macro indicators - Mechanical-mathematical readings. Autumn session 2023, Kyiv, Ukraine (2023)
Title of the talk: Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods - XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
Title of the talk: Дослiдження динамiки фiнансового ринку в умовах макроекономiчної невизначеностi - XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
Title of the talk: Математичне моделювання динамiки страхового сектору економiки України - XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
Title of the talk: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї» - XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
Title of the talk: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї - XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
Title of the talk: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики - Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
Title of the talk: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів - XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
Title of the talk: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя - XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
Title of the talk: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка - XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
Title of the talk: Стандартизація актуарної та фінансової термінології
Publications- Textbooks and tutorials
- В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023
- Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко "Управління StartUp проектами". Київ: Видавництво Людмила, 331 p. - 2023
- Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
- Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016
- Articles
2024- Volodymyr Zubchenko, Mariia Herasymenko "Analysis of the impact of macroeconomic indicators on the country rating". Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, pp. 36 - 40, - 2024
- Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko, Kostiantyn Ralchenko, Petro Zelenko, Volodymyr Zubchenko "Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.11, Iss.4 pp. 373 - 394, - 2024
- Зубченко В., Ямненко Р. "Особливості використання VBA у викладанні актуарної математики". Фізико-математична освіта, Vol.39, Iss.3 pp. 61 - 67, - 2024
- Зубченко В.П. "Стандартизація термінології генеративного штучного інтелекту". Збірник наукових праць учасників конференції «Проблеми української термінології», - 2024
2023- В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 47, - 2023
- В.П. Зубченко, А.В. Авраменко "Дослідження скорингової моделі для кредитопозичальників банку". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 44 - 53, - 2023
- Олександр Борисенко, Володимир Зубченко, Юлiя Мiшура, Микола Перестюк, Ростислав Ямненко, Тетяна Яневич "Михайло Павлович Моклячук – до 75-рiччя вiд дня народження". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 13 - 15, - 2023
2022- В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 37 - 41, - 2022
- В.П. Зубченко, А.В. Ткаченко "Математична модель фінансової динаміки страхової компанії". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 28 - 36, - 2022
2020- В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, pp. 31 - 35, - 2020
- В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
2018- Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
2016- Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
2014- Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
2013- V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
2011- V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
- V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
2009- V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
- V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
2007- V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007
| First name: Volodymyr Surname: Zubchenko Date of birth: 17 May Citizenship: Ukraine Address: Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64 Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine E-mail: volodymyr.zubchenko [at] knu.ua Tel: (+380) 44 431-04-67 Fax: (+380) 44 431-04-67 Languages: English, Ukrainian and Russian Current position: Associate Professor, Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics Account in scientometric databases: |