Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com
Tel/Fax: +38 (044) 431 04 67

   

Volodymyr Zubchenko


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Interactive business games Middle education (Mathematics)Bachelor - 2
Mathematical frontiers of non-life insurance and business-modelling Statistics Bachelor - 3
Mathematical foundations of life insurance and actuarial risk-managementStatistics Bachelor - 3
Statistical methods in non-life insuranceMathematics / Correspondence DepartmentMaster - 1
Mathematical methods of macroeconomic theory and risk-managementMathematics Master - 1
Statistical methods in non-life insuranceMathematics Master - 1
Statistical methods in non-life insuranceStatistics Master - 1
Mathematical methods of macroeconomic theory and risk-managementMathematics / Correspondence DepartmentMaster - 1
Statistical methods in non-life insuranceMathematics / Correspondence DepartmentMaster - 1


Education:
  • 2012: Candidate of sciences in physics and mathematics (PhD), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. Theses title: “Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion and Poisson measures”. Supervisor: Prof. Dr. Yu. S. Mishura
  • 2010: Certificate on the right to conduct actuarial calculations and certify them of the State Committee for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine
  • 2010 – now: student of the British Institute of Actuaries
  • 2008: Master of Statistics, speciality “Financial and Actuarial Mathematics”. Diploma with Highest Honors. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
  • 2006: Bachelor of Mathematics, speciality “Statistics”. Diploma with Highest Honors. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.
  • 2002: Certificate with Highest Honors about secondary education of the Scientific-Natural lyceum #145
Areas of research and interest:
  • Actuarial mathematics and risk management
  • Data-science and Business-analytics
  • Stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measures
  • Stochastic models involving fractional Poisson process
  • Stochastic interest rate models in financial and actuarial mathematics
Societies:
  • Head of the Council of Young Scientists of Mechanics and Mathematics faculty
  • Head of the Education Committee of the Society of Actuaries of Ukraine
Awards and Fellowships
  • Gratitude of Taras Shevchenko National University of Kyiv for making the significant personal contribution to the implementation of young scientists scientific projects (Order No. 513-32, 05 June 2019)
  • Gratitude for the active work: decision of personnel Commission of Taras Shevchenko National University of Kyiv (18 May 2016)
  • Gratitude for the active work: decision of personnel Commission of Taras Shevchenko National University of Kyiv (2016)
  • Academic scholarship of the President of Ukraine
  • Winner of the Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  • Best reporter of International conferences “Lomonosov” (Moscow, Russia) and “Shevchenkivska Vesna” (Kyiv, Ukraine)
  • Diploma of the I degree of the All-Ukrainian competition of scientific works in the section “Mathematical sciences”
  • Scholar of Zavtra.UA (Future of Ukraine) scholarship program of Viktor Pinchuk Foundation
  • Participant of more than 15 International conferences.
  • Participant o
Profiles in scientific & bibliographic databases:

Conferences

  • XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
    Title of the talk: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї»
  • XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
    Title of the talk: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї
  • XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
    Title of the talk: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
    Title of the talk: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
  • XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
    Title of the talk: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
    Title of the talk: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
  • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
    Title of the talk: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Publications

    • Textbooks and tutorials
      • Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
      • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко, О.О. Мезенцева "Управління StartUp проектами та Process Mining". К. : Видавничо -поліграфічний центр “Київський університет”, 266 p. - 2020
      • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

    • Articles
      • 2020
        • В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: прикладна математика, pp. 31 - 35, - 2020
        • В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
        2018
        • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
        2016
        • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
        2014
        • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
        2013
        • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
        2011
        • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
        • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
        2009
        • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
        • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
        2007
        • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007

      First name: Volodymyr
      Surname: Zubchenko
      Date of birth: 17 May
      Citizenship: Ukraine
      Address:
      Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64 Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine
      E-mail: volodymyr.zubchenko@knu.ua
      Tel: (+380) 44 431-04-67
      Fax: (+380) 44 431-04-67
      Languages: English, Ukrainian and Russian
      Current position:
      Assistant, Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics