Volume 77
М. В. Братик
Ймовірність банкрутства страхової компанії за можливості інвестування капіталу в кілька видів акцій, 1-12
В. В. Булдигін, О. І. Клесов, Й. Г. Штайнебах
Про деякі властивості асимптотично квазіобернених функцій, 13-27
С. В. Дегтярь
Аналітичні проблеми асимптотики марковських функціоналів. І, 28-35
Ю. М. Карташов
Достатні умови збіжності функціоналів типу локального часу від марковських апроксимацій, 36-51
S. Kane, А. Melnikov
On pricing contingent claims in a two interest rates jump—diffusion model via market completions, 52-63
Б. М. Кликавка
Зображення і властивості вагових функцій у Тауберових теоремах, 64-81
Ю. В. Козаченко, О. О. Погоріляк
Про один з методів моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса, 82-95
О. Lekadir, D. Aissani
Strong stability in a Jackson queueing network, 96-108
В. І. Масол, М. В. Слободян
Оцінка швидкості збіжності до граничного розподілу числа хибних розв'язків однієї системи нелінійних випадкових рівнянь у пoлі GF(2), 109-121
Ю. С. Мішура, П. С. Шеляженко, Г. М. Шевченко
Обмежений арбітраж у багатоперіодній моделі фінансового ринку з дискретним часом, 122-132
С. В. Посашков
Оптимальна ціна хеджу платіжного зобов'язання європейського типу, 133-140
Alessio Farcomeni
Some finite sample properties of negatively dependent random vаrіаbеs, 141-148
Р. Chen, T.-C. Hu, А. Volodin
Limiting behaviour of moving average processes under negative association assumption, 149-160
Ling Cheng-Xiu, Zuoxiang Peng, Saralees Nadarajah
A location invariant moment-type estimator ІІ, 161-172