Тема доповіді
Path dependent modelling in Finance and Machine Learning
Abstract
We provide a continuous time version of Takens theorem fromdynamical system theory and discuss relations to modelling in mathematical Finance and in Machine Learning. We also discuss two types of architectures for modelling such path dependences from a perspective of invariant theory: transformers and signatures. Finally we introduce a flexible time series model based on signatures.
Де і коли
Доповідь відбудеться 4 серпня, в понеділок, о 13:00, в кімнаті 201 Червоного Корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, за адресою: вул. Володимирська 60.
Під’єднатись до онлайн-трансляції можна за покликанням
Join Zoom Meeting
https://knu-ua.zoom.us/j/89677817349?pwd=N2lMeHJmcHd4d0p6SWJrMkFYQXhUUT09
Meeting ID: 896 7781 7349
Passcode: 450891
Професор Джозеф Тайхман з Федерального Інституту Технологій Цюріха (ETH Zurich) є одним з найвідоміших фахівців сучасності з теорії ймовірностей. Поміж інших своїх результатів він відомий дослідженнями в галузі машинного навчання із застосуванням у теорії фінансів – так, його стаття з глибокого хеджування має понад 500 цитувань.
Професор Тайхман активно підтримує Україну та наш Університет з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, в 2022 році, на механіко-математичному факультеті він прочитав курс лекцій присвячений застосуванню машинного навчання у фінансах, а в 2023 році він допоміг залучити викладачів інших західних університетів до читання стандартного курсу з машинного навчання.