Curriculum Vitae

Зубченко В.П.

Особиста інформація

Зубченко Володимир Петрович

✈ Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, Київ, 01601, Україна
☎ (+380) 44 431-04-67 | ✉ volodymyr.zubchenko [at] knu.ua
Дата народження: 17 травня | Громадянство: Україна
Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних:
| ORCID | Scopus | Web of Science |
Володіння мовами: Українська, англійська

Освіта
  • 2024: Присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
  • 2012: Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна. Назва дисертації «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами, неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами». Науковий керівник: професор, доктор фіз.-мат. наук Ю.С. Мішура.
  • 2011: Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
  • 2010 – дотепер: студент Британського Інституту та Факультету Актуаріїв.
  • 2008: Магістр за спеціальністю «Статитика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2006: Бакалавр за спеціальністю «Математика», спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Диплом з відзнакою. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
  • 2002: Атестат з відзнакою про загальну середню освіту, Київський Прироничо-Науковий ліцей №145.
Вчене звання Доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Посада Доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики
Факультет Механіко-математичний факультет

Область досліджень і наукові інтереси:

  • Актуарна математика та ризик-менеджмент<br><li>Data Science та бізнес-аналітика<br><li>Стохастичні диференціальні рівняння із неліпшицевою дифузією та з пуассонівськими мірами<br><li> Стохастичні моделі із дробовим пуассонівським процесом<br><li> Моделі стохастичних відсоткових ставок у фінансовій та актуарій математиці

Участь у товариствах:

  • Голова Ради молодих вчених механіко-математичного факультету
  • Голова комітету з питань освіти Товариства Актуаріїв України

Нагороди, премії:

  • Оголошено подяку голови Київської міської державної адміністрації, міського голови Віталія Кличка (2025 р.)
  • Оголошено подяку Київського національного університету імені Тараса Шевченка за вагомий особистий внесок у виконання наукових проектів молодих вчених (Наказ №513-32 від 05.06.2019 р.)
  • Рішенням кадрової комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18.05.2016 р. оголошено подяку за активну роботу.
  • Академічна стипендія Президента України
  • Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  • Найкраща доповідь Міжнародної конференції «Шевченківська весна» (Київ, Україна)
  • I місце на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямком «Математичні науки»
  • Стипендіат програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука
  • Учасник більш ніж 15 Міжнародних конференцій
  • Учасник П’ятого Ялтинського Форуму «Ялтинська Європейська Стратегія»

Сертифікати, свідоцтва, курси підвищення кваліфікації

Конференції, семінари, воркшопи

  • XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2025», м. Київ (2026)
    Назва доповіді: Математична модель iнвестицiйного страхування
  • XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2025», м. Київ (2025)
    Назва доповіді: Побудова математичної моделi PnLстрахової компанiї
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта», м. Луцьк (2025)
    Назва доповіді: Using artificial intelligence for writing term papers and theses
  • XXII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2024», м. Київ (2024)
    Назва доповіді: Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions
  • XVIІІ Міжнародна наукова конференція СловоСвіт 2024 «Проблеми української термінології», м. Київ, Україна (2024)
    Назва доповіді: Стандартизація термінології генеративного штучного інтелекту
  • Ukraine Mathematics Conference "At the End of the Year 2024", Kyiv, Ukraine (2024)
    Назва доповіді: Mathematical modeling of the dynamics of life insurance company with Svensson model application
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Математичне моделювання динамiки страхової компанiї на основi макропоказникiв
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Побудова математичної моделi 𝑃&𝐿 страхової компанiї
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2023», Київ (2023)
    Назва доповіді: Математична модель динамiки страхової компанiї
  • International Congress of Actuaries 2023 (ICA 2023), Sydney, Australia (2023)
    Назва доповіді: Methods of ensuring the solvency of the insurance company in conditions of high volatility of macro indicators of Ukraine
  • Науковий семінар "Мехматівські читання", Київ, Україна (2023)
    Назва доповіді: Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання
  • Ukraine Algebra Conference "At the End of the Year", Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Mathematical modeling of the dynamics of an insurance company based on macro indicators
  • Mechanical-mathematical readings. Autumn session 2023, Kyiv, Ukraine (2023)
    Назва доповіді: Study of the dynamics of the interest rate swap using machine learning methods
  • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
    Назва доповіді: Дослiдження динамiки фiнансового ринку в умовах макроекономiчної невизначеностi
  • XX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2022», Київ (2022)
    Назва доповіді: Математичне моделювання динамiки страхового сектору економiки України
  • XIX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2021», м. Київ (2021)
    Назва доповіді: «Дослiдження динамiки операцiй своп процентної ставки», «Математичне моделювання динамiки P&L страхової компанiї», «Математичне моделювання величини регулятивного капiталу страхової компанiї»
  • XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2020», м. Київ (2020)
    Назва доповіді: Математичне моделювання вимог до платоспроможностi страхової компанiї
  • XVII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2019», м. Київ (2019)
    Назва доповіді: Solvency II: структура та принципи, можливості та виклики
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», м. Київ (2018)
    Назва доповіді: Створення, презентація та реалізація інноваційних наукових проектів
  • XV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2017», м. Київ (2017)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
    Назва доповіді: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
  • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
    Назва доповіді: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Публікації

    • Підручники і навчальні посібники

      • Зубченко В.П., Ямненко Р.Є. "Математичні основи актуарних розрахунків". , 112 p. - 2025
      • В.П. Зубченко, Р.Є. Ямненко "Статистичні методи у ризиковому страхуванні". К.: "Видавництво Людмила", 331 p. - 2023
      • Г.М. Стешенко, В.П. Зубченко "Управління StartUp проектами". Київ: Видавництво Людмила, 331 p. - 2023
      • Г. О. Харламова, Т. В. Карамушка, В. П. Зубченко, А. В. Кунцевська; за ред. М. В. Ситницького "М'які навички для підприємців [Soft Skills for Entrepreneurs]". Київ: Національний центр розвитку креативного підприємництва КНУ ім. Т. Шевченка, Видавництво Ліра-К, 100 p. - 2020
      • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

      • Статті

          • 2025
          • Zubchenko V.P., Yamnenko R. Ye., Miroshnychenko V. O. "Using artificial intelligence for writing term papers and theses". Збірник статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта», pp. 6 - 17, - 2025
          • Volodymyr Zubchenko, Petro Zelenko "Entropic risk measure EVaR real data testing". Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, Vol.1, Iss.80 pp. 29 - 39, - 2025
          2024
          • Volodymyr Zubchenko, Mariia Herasymenko "Analysis of the impact of macroeconomic indicators on the country rating". Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Physics and Mathematics, Iss.1 pp. 36 - 40, - 2024
          • Yuliya Mishura, Kostiantyn Ralchenko, Petro Zelenko, Volodymyr Zubchenko "Properties of the entropic risk measure EVaR in relation to selected distributions". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.11, Iss.4 pp. 373 - 394, - 2024
          • Зубченко В., Ямненко Р. "Особливості використання VBA у викладанні актуарної математики". Фізико-математична освіта, Vol.39, Iss.3 pp. 61 - 67, - 2024
          • Зубченко В.П. "Стандартизація термінології генеративного штучного інтелекту". Збірник наукових праць учасників конференції «Проблеми української термінології», - 2024
          2023
          • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Математичне моделювання динаміки страхової компанії на основі макропоказників". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.1 pp. 44 - 47, - 2023
          • В.П. Зубченко, А.В. Авраменко "Дослідження скорингової моделі для кредитопозичальників банку". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.2 pp. 44 - 53, - 2023
          • Олександр Борисенко, Володимир Зубченко, Юлiя Мiшура, Микола Перестюк, Ростислав Ямненко, Тетяна Яневич "Михайло Павлович Моклячук – до 75-рiччя вiд дня народження". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.2 pp. 13 - 15, - 2023
          2022
          • В.П. Зубченко, П.В. Александрова "Дослiдження динамiки iнструменту своп процентної ставки iз використанням методiв машинного навчання". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.3 pp. 37 - 41, - 2022
          • В.П. Зубченко, А.В. Ткаченко "Математична модель фінансової динаміки страхової компанії". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.3 pp. 28 - 36, - 2022
          2020
          • В.П. Зубченко, Є.О. Костюк, М.О. Лукащук, А.М. Ярошевський "Rating change classification of insurance companies indicators". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фізико-математичні науки, Iss.1-2 pp. 31 - 35, - 2020
          • В.П. Зубченко "Стандартування термінології математичної статистики, машинного навчання та науки про дані". Проблеми української термінології, pp. 127 - 131, - 2020
          2018
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 46 - 49, - 2018
          2016
          • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
          2014
          • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
          2013
          • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
          2011
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
          • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
          2009
          • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
          • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
          2007
          • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007